quantstrat

5熱

1答えて

私の現在の自己資本の25％を投資するように私は現在バックテストを設定しています。これが引き起こしている問題は、資本が成長し始めたときに戦略が巨大な取引を開始することです。 Equiuty * 0.25を投資するが、1000契約の限度額までしか投資することを指定するにはどうすればよいですか？以下は、私のコードの関連部分です。ありがとうございました。これは数週間、私をイライラさせてしまった。 os

1熱

1答えて

GitHubにブロッターとクオンタストラップをインストールする

Githubからブロッターとクインストラットパッケージをインストールするのが苦労します。ほとんどの場合、私はオンラインがかなり古くなっていて、sourceforgeでホストされているときに見つけられます。 install_github（）関数を使用しようとすると、以下のエラーが返されます。（実際に私がR-Forgeを試してみると、同様のエラーが出ます）誰かがここで何が起こっているのかを手がかりに

3熱

1答えて

IBrokers Quantstrat live implementation

私は、単純なストラテジの実装が利用可能であるかどうか、quantstratからIBrokersへの疑問があります。私は周りを見回していて、quantstratでバックテストを行い、Rからの注文をIBrokersに送っていましたが、ライブ取引に2をどのように統合するのか分かりません。基本的な戦略のライブ実装の例を教えてください。おかげ

2熱

1答えて

Quanstratの特定の日付のバックテストR

Quanstratの特定の日付（例：2008 :: 2010）をバックテストするにはどうすればよいですか？ 2001 :: 2017のシンボルをロードしたいのですが、日付のサブセットのみをテストしたいだけです。（特定の日付範囲のたびにシンボルをリロードするのではなく）

1熱

1答えて

xts 0.9.7から0.10.0へのXts変換に失敗します。

xts 0.9.7から0.10.0への更新時に、データフレームからxtsへの変換が失敗します。 #THIS WORKS (uses xts 0.9.7): library(xts) DFX <- structure(list(DateTime = structure(list(sec = c(0, 0, 0), min = c(10L, 0L, 5L), hour = c(17L, 18

0熱

1答えて

QuantstratはADXで動作しません

私はBacktesting Strategies with Rから取られたR quantstratベースのスクリプトを実行しています。できます。私がADXをインジケータと信号として追加するまで。もしそうなら、私は次のエラーを取得する： Error in `colnames<-`(`*tmp*`, value = "ADXsig") : length of 'dimnames' [2] not e

3熱

2答えて

Quantstratのadd.rule引数：maxSizeの

対tradeSize対orderqty私はQuantstratマニュアルにadd.rule引数の定義を見つけることができません。私は、orderqty,tradeSizeとmaxSizeの違いを知ることに興味があります。はquantstrattraderに次の関連資料が見つかりました：指定なしosFUNがいない場合にのみ orderqty引数が適用されます。フラット値（E.G.1,2）、またはル

1熱

1答えて

スレッシュレベル最適化のためのRテストのバックテスト

バックテストでパラメータ入力ではなくスレッシュホールドレベルを最適化するために使用できるRパッケージを知っている人はいますか？ ADX（14）> 30. quantstratは、apply.paramsetを使用してパラメータ入力（14）を最適化することができますが、パラメータのしきい値（30）を使用することはできません。このようなパッケージが存在しない場合は、多分誰かが、このようなタスクを割れ

0熱

1答えて

2回目のコード実行時にブロッターパッケージが動作しない

私はGuy Yollinのメモからquanstratコードで遊んでいました。サンプルコードは次のとおりです。 library(quantstrat) library(blotter) search() currency("USD") stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1) ls(envir = FinancialInstrumen

2熱

1答えて

Quantstrat add.indicator x = quote（Hi（mktdata））何らかの理由で列を認識しない

quantstratの不思議な問題。標準のTTR関数の指標を一部のデータの上位に追加しようとしています。次のようにコードスニペットは、次のとおりです。 add.indicator(strategy.st,name="runMax", arguments = list (x=quote(Cl(mktdata)),n=entry_period), label = "Ma