Quanstratの特定の日付のバックテストR

Question

Quanstratの特定の日付（例：2008 :: 2010）をバックテストするにはどうすればよいですか？ 2001 :: 2017のシンボルをロードしたいのですが、日付のサブセットのみをテストしたいだけです。 （特定の日付範囲のたびにシンボルをリロードするのではなく）

Answer 1

quantstratに組み込みの方法はありません。実際には、言うの先頭にコメント適用されます*の機能があります：

#TODO add Date subsetting 

はしかし、既存のコードでこれを行うことが可能な方法はいくつかあります（パッチは歓迎します） 。

おそらく最も簡単な方法は、すべての市場データを環境にロードしてから、applyStrategyを呼び出す前に市場データを.GlobalEnvにサブセット化することです。

インジケータと信号は、ベクトル化された関数を使用する必要があります。シリーズ全体に適用するには最大で（秒）かかります。だから最も単純なことはおそらくapplyIndicatorsとapplySignalsをシリーズ全体にわたって手動で実行し、次にあなたが望むサブセットだけを使ってapplyRulesと呼ぶことです。

サブセットを認識するシグナル関数を追加することもできます。この信号関数は戦略仕様の最後にあり、他のすべての信号を希望の日付範囲外で0にフィルタリングします。