blotter

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library(blotter);tradeStats(portfolio_name)を使用すると、「取引回数」と「取引回数」の違いを説明できますか？ヘルプ文書によると、取引はデフォルトで「フラットツーフラット」であり、取引はaddTxnによって生成された番号です。クリーンな環境から起動し、1つの戦略しか実行しない場合、なぜこれらの数値が異なるのですか？

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quantstratで "dimsがオブジェクトの長さに一致しない"のままにする

私は数か月前にquantstratを使ってバックテストを修正しています。私がシグナルとルール6（ドンキーチャンネル低）を追加するまでそれはうまくいっていた私の完全なコードは以下の通りです。どんな助けでも大歓迎です。ありがとうございます。 PS：申し訳ありませんが、コードが乱雑に見える場合は、ここで初めて質問します。 library(blotter) library(quantstrat)

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ポートフォリオ内のエンド・エクイティ（およびその他の取引統計）更新の問題 - ブロッター

ポートフォリオに複数のシンボルがありますが、ブロッター取引戦略を実行すると、最後に実行されたシンボルのみが更新されます。株式が各取引をどのように更新するかを調べると、新しいシンボルが導入されると、資本は最初（1mil）に設定された元の値に戻ります。 updatePortf(portfolioName,Symbols=symbolName, Dates=currentDate) updateAcc

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戦略

シナリオの平均リターンを計算（quantstrat、ブロッターとportfolioanalyticsを使用して）私が持っている10Kの初期資本私は私が3000シンボル宇宙上でバックテストしたいの戦略（株）を持っています私は買いのクロスオーバーを取得するたびに、私はバックテストパープで販売クロスオーバーに株式と近い位置の10kの価値を買う戦略はシンプルMAクロスオーバーあるとしましょう戦

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apply.paramsetを使用してQuanstrat MACDを最適化するとエラーが返される

デジタル通貨を含むいくつかの取引戦略をテストしようとしています。そのような戦略の1つにMACDクロスオーバーが関係しますが、私はnSlow & nFastのパラメータを最適化したいと考えています。 library(httr) library(plyr) library(quantstrat) library(PerformanceAnalytics) library(IKTrading)

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xts 0.9.7から0.10.0へのXts変換に失敗します。

xts 0.9.7から0.10.0への更新時に、データフレームからxtsへの変換が失敗します。 #THIS WORKS (uses xts 0.9.7): library(xts) DFX <- structure(list(DateTime = structure(list(sec = c(0, 0, 0), min = c(10L, 0L, 5L), hour = c(17L, 18

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Fedora Linuxで最近更新されたRにQuantstratをインストール

最近私のFedora Distributionを更新しましたが、Rも更新されました。私はパッケージのほとんどをインストールしましたが、私はblotterとquantstratをインストールすることはできませんでした。どうすればこの問題を解決できますか？ありがとうございました！私が手にエラーが以下のいずれかです。 install.packages("quantstrat", repos="htt