quantstrat

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    戦略

    シナリオの平均リターンを計算 （quantstrat、ブロッターとportfolioanalyticsを使用して）私が持っている10Kの初期資本 私は私が3000シンボル宇宙上でバックテストしたいの戦略（株） を持っています私は買いのクロスオーバーを取得するたびに、私はバックテストパープで販売クロスオーバー に株式と近い位置 の10kの価値を買う戦略はシンプルMAクロスオーバー あるとしましょう戦
    r quantstrat blotter r-portfolioanalytics 2017-11-05

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    applyIndi​​catorsまたはapplyStrategyを適用したときにカスタム関数内で現在の「シンボル」を取得する方法

    私のカスタムインジケータ関数内の現在のシンボル文字列、たとえば「GOOG」にアクセスしたいとします。ここに私が作ることができる最も基本的な例があります。 require(quantstrat) Sys.setenv(TZ="UTC") symbols <- c("GOOG", "AAPL") getSymbols(symbols, src="yahoo") strategy.st <- "
    r quantstrat financialinstrument 2017-11-12

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    Quantstrat：ティッカーのシグナルに基づくトレーダーティッカーX

    ティッカーXとYの組み合わせから作成された合成資産からのシグナルに基づいて、戦略取引のティッカーXとティッカーYをバックテストする方法がわかりません。 データ背景はXTSシリーズのティッカーのリストです。今、私は個々の資産、合成資産を取引することによってそれをしませ解決しています： initDate = "1990-01-01" from = "2010-07-22" to = "2016-1
    r quantmod quantstrat 2017-09-26

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    バージョン3.4.2用のquantstratのインストールに関する問題

    私はRにquantstratパッケージをインストールしようとしています。すでにquantstratに必要な他のパッケージをインストールしました。以下は私のセッション情報です。 sessionInfo() R version 3.4.2 (2017-09-28) Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) Running under: Windows >
    r install.packages quantstrat 2017-11-19

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    R - Quantstrat - バックテストがうまくいきません

    私はGuy Yollinの講義で次のコードを使用しました。私が得た結果は正しくありませんでした。結果はコードの下に掲載されます。 library(blotter) library(quantstrat) currency("USD") stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1) initDate = "1997-12-31" star
    r quantstrat 2017-06-29

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    Fedora Linuxで最近更新されたRにQuantstratをインストール

    最近私のFedora Distributionを更新しましたが、Rも更新されました。私はパッケージのほとんどをインストールしましたが、私はblotterとquantstratをインストールすることはできませんでした。 どうすればこの問題を解決できますか？ありがとうございました！ 私が手にエラーが以下のいずれかです。 install.packages("quantstrat", repos="htt
    r quantstrat fedora-25 blotter 2017-06-29

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    R：Quantstrat TxnFees乗数

    私はRのQuantstratパッケージでバックテスト戦略を実行しようとしています。楽器は小麦先物で、米国セントで引用されています。契約サイズは5000ブッシェルです。私は次のコードを追加しました。 future(symbols, currency = "USD", tick_size = 0.25, multiplier = 50) モデルを実行している場合
    r quantstrat 2017-07-13

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    Quantstrat：ストラテジーのようなカスタム 'bollinger band'のバックテスト

    私はquantstratで新しく、私は本質的にBollingerバンドである私の戦略をシミュレートするために使用したいと思います。 プレミアムがアヴェを横切っているとき、私のコードはオープンポジションを閉じるために働いていません。 戦略（信号/ルール）を規定ALGOロジックは、次のとおり オープンショートポジション：プレミアム次いでショートを開く大きいか最大帯域に等しい場合市場価格で; 開閉ショー
    r quantmod quantstrat performanceanalytics 2017-10-23

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    quantstratの問題：引数 "price"が不足しています。既定値はありません

    私は新しいユーザーがquantstratをバックテストしようとしています。誰でも私にそれを解決するのを助けることができますか？ try.xtsでapplyIndi​​cators（戦略= strategy.st、mktdata = OHLC（SPY）） エラー（価格、エラー= - library(quantmod) initdate = "1999-01-01" from = "2003-01
    r quantstrat 2017-07-18
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