back-testing

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シミュレートされた株価が、Rのpbo（バックテストオーバーフィットの確率）パッケージの "pbo"ビネットに再スケーリングされ、再センタリングされるのはなぜですか？

ここには、ビネットの関連コードがありますが、ここにページに収まるように少し変更されていて、簡単に再現できます。可視化のためのコードが省略されています。コメントは、ビネットの著者によるものです。（フルビネット：https://cran.r-project.org/web/packages/pbo/vignettes/pbo.html）ここ library(pbo) #First, we ass

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スレッシュレベル最適化のためのRテストのバックテスト

バックテストでパラメータ入力ではなくスレッシュホールドレベルを最適化するために使用できるRパッケージを知っている人はいますか？ ADX（14）> 30. quantstratは、apply.paramsetを使用してパラメータ入力（14）を最適化することができますが、パラメータのしきい値（30）を使用することはできません。このようなパッケージが存在しない場合は、多分誰かが、このようなタスクを割れ

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Amibroker：Daily Loss Limit

日中取引で日中損失限度額を見つけるためにaflコードを実装したいと考えています。私は約200日間のバックテストのためにコードを使用します。私は次のコードを持っていますが、間違いがあります。 // identify new day dn = DateNum(); newDay = dn != Ref(dn,-1); // Daily Loss Limit dll = Optimize("

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quantstratで "dimsがオブジェクトの長さに一致しない"のままにする

私は数か月前にquantstratを使ってバックテストを修正しています。私がシグナルとルール6（ドンキーチャンネル低）を追加するまでそれはうまくいっていた私の完全なコードは以下の通りです。どんな助けでも大歓迎です。ありがとうございます。 PS：申し訳ありませんが、コードが乱雑に見える場合は、ここで初めて質問します。 library(blotter) library(quantstrat)

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パンダを使って簡単にバックテスティングを行う：

まで私は1990年から2015年までの日付時間インデックスを持つpanda dfを持っています。これには、S & P 500、FOR（金融義務比率）、PE比率などのadjクローズの列があります。私はさまざまな比率と市場の間の関係を見るためのグラフを作成しました。私は現在、投資戦略をバックテストしようとしています。私はクオンポピアンでこれをやったことがあるが、自分では決してしていないし、パンダに

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Ziplineでベンチマークを手動で提供する方法

取引されたシリーズとベンチマークを手動で提供する再現可能なサンプルを作成したいと思います。これは、ziplineに近づいている人々の人生を信じられないほど容易にするでしょう。事実、Yahoo！Finance APIの最近のシャットダウンを考えると、Yahooから^ GSPCベンチマークをバックグラウンドでインポートしようとするとHTTPエラーが返されるため、ziplineの導入例はもう機能しません

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ポジションサイジング

私の現在の自己資本の25％を投資するように私は現在バックテストを設定しています。これが引き起こしている問題は、資本が成長し始めたときに戦略が巨大な取引を開始することです。 Equiuty * 0.25を投資するが、1000契約の限度額までしか投資することを指定するにはどうすればよいですか？以下は、私のコードの関連部分です。ありがとうございました。これは数週間、私をイライラさせてしまった。 os

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Z-Scoreバックテストで体制を設定する方法は？

私は現在、単一の資産バックテストを実装しようとしています。ここでは、zscoreが特定のしきい値を下回ったときにbuy信号が生成され、しきい値を超えたときに販売されます。 df1 = pd.read_csv('XBT.csv', index_col = 0) df1 = df1.drop(['ADJUSTED','VOLUME'], axis = 1) df1.head()