IBrokers Quantstrat live implementation

Question

私は、単純なストラテジの実装が利用可能であるかどうか、quantstratからIBrokersへの疑問があります。私は周りを見回していて、quantstratでバックテストを行い、Rからの注文をIBrokersに送っていましたが、ライブ取引に2をどのように統合するのか分かりません。基本的な戦略のライブ実装の例を教えてください。

おかげ

Answer 1

quantstratはバックテストプラットフォームであり、そしてコードに大きな変更を加えることなく、ライブ取引のために使用することはできません。クオンタストラットコードを使用してライブトレーディングモデルの書き方を喚起することができます。実際に、トレーディングシステムの修正を希望するクオンタットの部分については、ドキュメントにいくつかのヒントが提供されています。 Quantstratはアイブロッカーとは別です。

ライブトレーディングシステムを実行するためにIBrokersを使用する方法に関するいくつかの有用なスレッドについては、Rファイナンスメーリングリストをチェックしてください。数年前のスレッドで検索するhttps://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-sig-finance

mmapパッケージを使用してシステムを共有している人がいますが、パフォーマンスは大きな問題ではありません（100ミリ秒の問題がすべてのための純粋なRの実装は実際に実現可能ではありません）。

あなたはこれを見ましたか？ http://censix.com/おそらくIBrokersを使った取引システムのオープンソースの実装があります。