quantstrat

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私は、使用しているデータとは異なる時間枠のインジケータを使用したいと思います。私はこれがいくつかの時間を尋ねたが、まだ（少なくとも私にとってはとにかく）解決策はないと思った。以下の例では、実際のプロジェクトで日中の通貨データが使用されていますが、日々の在庫データが使用されています。私は日々のcsvデータをインポートするのが簡単なので、サンプルと現実の世界を十分に交換可能にする必要があります。この

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日中データ用R - クォンタスタCSVインポート

Rパッケージquantstratで初めてRにデータをインポートしようとしています。以下を参照してください。 fn1 <- "fgbl_formatted_vpoc_prior_week.txt" > fn1 > dat <- read.table(file=fn1,sep=",",header=T,as.is=T) > dat Timestamp Open High Low

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quantstrat：シグナル値が有効であるにもかかわらず、ポジションを取らない戦略？

original postはすでに長すぎたと私はポストはかなりネゲートに到着したソリューションとして、私は、新しい質問を開きました。以下はは、私はあなたのデータとは異なる周期性の指標を追加するために発見した回避策です。このソリューションはthis post on the R-SIG-Finance mailing list by Brian Petersonに基づいています。コードを持つ2つの

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特定月の日の終わりを

私は毎月15日にオープンポジションを閉じる必要がある、quantstratを使ってRの戦略を書いています。私はすでにadd.signalとsigTimespanを使ってみましたが、時間ではなく日付でしか動作しないようです。たぶん私は正しいデータ形式をそれに渡していないでしょうtimespan引数です。それはPOSIXctベースのオブジェクトを要求するので、次のように書いた： add.signal

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Quantstrat：実行の問題をトレードします。

私は単純な戦略をテストしようとしています。信号はView(mktdata)で正常に動作しているようですが、なんらかの理由で取引を実行していません。洞察はありますか？ rm(list=ls(.blotter), envir=.blotter) rm.strat(strategy.st) strategy.st<-"firststrat" portfolio.st<-"firststr

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quantstratの時間枠を毎日から毎週に変更する

quantstratでEMA50のクロスストラテジーをやっているだけですが、うまくいきますが、毎日から毎週に変更することを望んでいました。の機能をto.weekly(SPY)として保存しようとしましたが、そのようにはできません。私は後で株式の複数の数のためにこれを試してみたいので、ポートフォリオ内で適用する必要があります。 library(quantstrat) rm(list=ls(.blo

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インジケータを追加するQuantstrat R

quantstratにカスタムインジケータを追加しますが、このインジケータは価格シリーズから計算されません。例： # Get SPY from Yahoo Finance getSymbols("SPY", from = "2016-01-01", to = "2016-01-31", src = "yahoo", adjust = TRUE) SPY <- SPY[,1:4] #Crea

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R - 外部指標をQuantstratに読み込む

私は、Quantstratは通常、価格に基づいた指標を取ることに気付きました。しかし、私は、価格データと共に外部的に計算されたいくつかの指標をロードしたいと思います。たとえば、私のインジケータ（番号1〜9）を含む2つの余分な列がcsvファイルにあります。私はこれらの列の数字に基づいて信号を生成したい。これまでのところ、私はQuantstratにcsvファイルの列を読み込ませることができませんでし

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quantstratで "dimsがオブジェクトの長さに一致しない"のままにする

私は数か月前にquantstratを使ってバックテストを修正しています。私がシグナルとルール6（ドンキーチャンネル低）を追加するまでそれはうまくいっていた私の完全なコードは以下の通りです。どんな助けでも大歓迎です。ありがとうございます。 PS：申し訳ありませんが、コードが乱雑に見える場合は、ここで初めて質問します。 library(blotter) library(quantstrat)

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前の質問のバリエーションとしてquantstrat

の月/四半期/年以上のポートフォリオを持ち、私はここ（信号にもかかわらず、複数の銘柄の期間の間でポートフォリオの更新を防ぐquantstratパッケージを使用して、保持期間を実装する方法を知っていただきたいと思います交差閾値）。私は両方が失敗した、2つの方法が試みられてきた：は、名前=「ruleSignal」とadd.ruleと共に使用する1四半期/学期/年を表す在庫データの列を追加し、 ty