2017-06-28 17 views
0

私はGuy Yollinのメモからquanstratコードで遊んでいました。サンプルコードは次のとおりです。2回目のコード実行時にブロッターパッケージが動作しない

library(quantstrat) 
library(blotter) 

search() 
currency("USD") 
stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1) 

ls(envir = FinancialInstrument:::.instrument) 

ls(all=T) 

initDate <- '1997-12-31' 
startDate <- '1998-01-01' 
endDate <- '2014-06-30' 
initEq <- 1e6 

Sys.setenv(TZ = "UTC") 

options("getSymbols.yahoo.warning"=FALSE) 

getSymbols('SPY', from = startDate, to = endDate, index.class = "POSIXct", adjust = T) 

SPY$SMA10m <- SMA(Cl(SPY), 10) 

#rm.strat(qs.strategy) 

qs.strategy <- "qsFaber" 

initPortf(qs.strategy, 'SPY', initDate = initDate) 

初めて実行したときに問題はありませんでした。 「」(名前、9月=、(「ポートフォリオ」を貼り付ける)が存在し、ENVIR = .blotterで

エラー、:: オブジェクト私は何も変更せずに、それをもう一度実行したとき、私は以下のエラーメッセージが表示されました私は同じエラー私はこれを実行するごとに二度目を取得しています、私はこの作業を取得するためにRStudioを再起動する必要が登場。。:

が見つかりません「.blotter」私はsearch()を行なったし、> 『ブロッターパッケージには』コード

任意の解決策または提案?

答えて

2

もう一度blackknight316、

私は今朝あなたの質問にもう一度お答えしましたが、一般的にはで始めることに関連する質問があるようです。他のコード例を切り取り、貼り付け、再作成しようとすると、あなたのスクリプトに関係のない引数を使用しているようです。

また、オブジェクトに重複するオブジェクトが混在している環境が混乱する可能性があり、その結果、一貫性のない動作が発生する可能性があります。しかし、それが起こっているかどうかを知るために十分な情報がポストにない。

datacamp.comで優れたquantstratイントロコースをチェックすることをお勧めしますか?

https://www.datacamp.com/courses/financial-trading-in-r

それは最初から最後まで動画と例と全体の戦略を通じて1を歩くとその引数が何をするか、すべての主要な機能を、説明し、そしてあなたの作業例を提供します。

幸運、

ジャスティン

+1

ねえジャスティン、この質問に答えるため 感謝。私はあなたが作った他の提案をテストするチャンスを持っていませんでした。私は家に帰るとそれをやります。 私はdatacampについて全く考えなかった。私はこれを提案してくれて本当にありがとう。私はこれが私に素晴らしいスタートを与えるだろうと確信しています! もう一度。どうもありがとうございました! – blackknight316

+0

いつでもblackknight316! datacampの覗き見はかなり良いです。 – Justin

+0

Justin、rm(list = ls())を使って作業領域をクリアしようとしました。今はうまくいっている! – blackknight316

関連する問題