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Rのibrokersパッケージを使用しており、取引の複数の終値を設定しようとしています。たとえば、100株のAAPLを106ドルで購入し、50ドルを107ドルで、50ドルを108ドルで、105ドルのストップ価格で販売します。複数の利益を受け取る注文を送信すると、50個の数量が無視されるように見える代わりに、それぞれ100個の株式に対して2つの売り注文が得られます。これは、私はあなたが量がすべて

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IBrokers Quantstrat live implementation

私は、単純なストラテジの実装が利用可能であるかどうか、quantstratからIBrokersへの疑問があります。私は周りを見回していて、quantstratでバックテストを行い、Rからの注文をIBrokersに送っていましたが、ライブ取引に2をどのように統合するのか分かりません。基本的な戦略のライブ実装の例を教えてください。おかげ

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R IBrokers（インタラクティブブローカーAPI）

誰でもどのようにalgoStrategyとalgoParamsをIBrokersパッケージに使用するか考えていますか？ algoParamsのリストを作成しようとしましたが無駄です。例えば： library(IBrokers) twsOrder(reqIds(twsconn), "BUY", "10", "MKT", transmit = TR

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TWSのIBrokersとの通貨（FX）注文

IBrokersを使用して、標準的な先物および株式注文をAPIを通じて提出できます。スポットFXの同じ方法を試すと、エラーメッセージは表示されませんが、他のコントラクトタイプと同じように、TWS作業ウィンドウには表示されません。 contract = twsCurrency("EUR.USD") Order = twsOrder( reqIds(tws), action =

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IBrokers - reqMktData

誰もがIBrokersで異なる交換を試みましたか？ ASX（オーストラリア取引所）に上場している株式の市場データまたは履歴データを取得しようとしています。私はChi-X Australiaに加入しています。 library("IBrokers") tws <- twsConnect() security = twsSTK("TLS",primary = "ASX") is.twsConnec

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IBrokers R - 紙取引口座注文

IBrokersパッケージを使用して、紙口座への取引を処理することはできますか？

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getContractを使用してtwsInstrumentで履歴データをダウンロードする方法は？

インタラクティブ・ブローカーからデータをダウンロードするときに、将来の契約が正しくダウンロードされない場合があります。 Rのコンソールコマンド：getBATを使用している icegasoil_feb <- getContract("GOILG2") Connected with clientId 100. Error in buildIBcontract(symbol = instrumen

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R IBrokers APIが期限切れの月間にreqHistoricalDataに失敗する

IBからRにデータをダウンロードするために、ここで手順を実行しました：IBrokers request Historical Futures Contract Data?。これはこことほぼ同じです：https://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/vignettes/IBrokers.pdf。すべて動作します。 1つの例外を除き：reqHistor