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Python Finance：シグナル戦略にmacdインジケータを使用する方法は？

私は在庫データの周りに頭を抱えようとしており、それはPythonで実装されています。開始時に私はMACDインジケータをPython stockstatsライブラリに使用しています。私が知っておきたいことは、特定の株式の100個のOHLCエントリがある場合、購入するか販売するか保留するかにかかわらずMACD出力を使ってシグナルを生成する方法は？グラフでは視覚化することができますが、プログラミングの

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大きなデータセットをループするときにメモリに保持するデータの量

私は、長時間にわたって戦略をテストするためにトレーディングシミュレータを作成しようとしています。私は1分のデータポイントを使用しています。だから、もし私が10年というシミュレーションを実行するとすれば、およそ3,740,000の価格になります（価格クラスは下に示されています）。シミュレーションは10年をはるかに超える可能性がありますが、この例を使用します。 class Price {

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アルゴリズム取引設定の市場データを保存する最良の方法は何ですか？

私は、取引自動化のためにアルゴリズム取引設定を行っています。現在、私は私が私が興味全株式の履歴データを得ることができますブローカーAPIを持っている。私は（ベースまたはNoSQLのSQL）ファイルシステムやデータベースにあるかどうか、すべてのデータを格納する方法を疑問に思って。関連する場合は、REST APIを介してデータが送信されます。私の使用例は、過去のデータを照会してライブマーケットで取

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E * Trade Equity APIでOCO注文を行う方法

E * Trade Equity APIからOCO（One Cancels Other）を配置することは可能ですか？ここでは、私がひとつキャンセルその他が表示されていない株式の注文 MARKET LIMIT STOP STOP_LIMIT MARKET_ON_CLOSE https://us.etrade.com/ctnt/dev-portal/getDetail?contentId

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パンダで空のパラメータを入力する方法.value（）function

私の質問を合理化しました。私は入力価格のタイプをフィルタリングするメソッドを作成しようとしています。以下のデータのサンプルである： Open High Low Close 1189.73 1214.01 1188.63 1198.72 1198.67 1201.41 1193.77 1196.35 1195.69 1203.60 1170.78 1176.45 1176.47 1185.

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R IBrokers（インタラクティブブローカーAPI）

誰でもどのようにalgoStrategyとalgoParamsをIBrokersパッケージに使用するか考えていますか？ algoParamsのリストを作成しようとしましたが無駄です。例えば： library(IBrokers) twsOrder(reqIds(twsconn), "BUY", "10", "MKT", transmit = TR

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シミュレートされた株価が、Rのpbo（バックテストオーバーフィットの確率）パッケージの "pbo"ビネットに再スケーリングされ、再センタリングされるのはなぜですか？

ここには、ビネットの関連コードがありますが、ここにページに収まるように少し変更されていて、簡単に再現できます。可視化のためのコードが省略されています。コメントは、ビネットの著者によるものです。（フルビネット：https://cran.r-project.org/web/packages/pbo/vignettes/pbo.html）ここ library(pbo) #First, we ass