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R：ダービンワトソンテストNAと私は株価の歴史と指数との相関関係を測定しようとしています

を引き起こすダービンワトソン検定を使用してR. では、これは私がこれまでにやっていることです。 data <- read.xlsx("data.xlsx", colNames = TRUE, detectDates = TRUE) data head(data) data$X1 <- as.Date(data$X1) bbva <- xts(data$BBVA, data$X1) ib

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データフレームのすべての行をループするユーザー定義の関数入力

私はRで独自の最初のプロジェクトを作成しようとしていますが、ロードブロッキングを打ちました。私は、以下のようなデータフレームを持っています。すべての行が財務オプションのデータセットを表しています。 type <- c("C", "C") marketV <- c(1.1166, 1.911) S <- c(20, 60) K <- c(20, 56) T <- c(0.333, 0.5)

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Microsoft Visual StudioでTA-lib pythonの問題をインストールできない

Microsoft Visual Studio 14をインストールしても、TA-libをインストールしてもエラーは発生しますが、問題は解決しません。エラーコードhttp://pastebin.com/h4jHWd1m 私はそれを手動でインストールしますが、これを取得しよう： setup.py:77: UserWarning: Cannot find ta-lib library, install

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htmlテーブルをpandasデータフレームに変換する

私はウェブサイトからhtmlテーブルをインポートし、パンダDataFrameに変換しようとしています。これは私のコードです： import pandas as pd table = pd.read_html("http://www.sharesansar.com/c/today-share-price.html") dfs = pd.DataFrame(data = table) print

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R PerformanceAnalytics :: Return.portfolio（）はgeometric = TRUEのときにNaNを生成します

PerformanceAnalytics::Return.portfolio()私はパラメータgeometric=TRUEを設定しようとすると戻り値のシリーズとしてNaNを取得します。 geometric=FALSEを設定すると、計算されたリターンが得られます。入力戻り系列と重み系列に "na"または "nan"または "inf"値がないことを明らかにしました。任意のポインタ？コールは次のと

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前の質問のバリエーションとしてquantstrat

の月/四半期/年以上のポートフォリオを持ち、私はここ（信号にもかかわらず、複数の銘柄の期間の間でポートフォリオの更新を防ぐquantstratパッケージを使用して、保持期間を実装する方法を知っていただきたいと思います交差閾値）。私は両方が失敗した、2つの方法が試みられてきた：は、名前=「ruleSignal」とadd.ruleと共に使用する1四半期/学期/年を表す在庫データの列を追加し、 ty

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主要なFOREXニュースの下でプログラム的にEA取引を回避する方法はありますか？

私はプログラムで主要なFOREXニュースを検出し、その時間枠での取引を避ける方法があることは知っていますか？

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quantmod < - ヘッダーなしで1日の返品を抽出する式を書くのに問題がある

私は株1日返還を返す式を書こうとしていますが、periodReturnsubsetフィールド periodReturn(ticker,period='daily',subset='20161010::20161010') 作品が、 dayReturn <- function(ticker,date) { ticker <- c(MSFT) date <- c(20161010) day

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FloatingRatingBondsのキャッシュフローを計算するためにQuantLibを使用する

フロアの債券からキャッシュフローを生成する際に問題が発生しました。私は値札を設定することを怠ったので、最初は問題がありました。私は以来、以下のように値段を設定しています。 ql_bond = QuantLib.FloatingRateBond(settlement_days, #settlementDays face_amount, # faceAmount