quantitative-finance

9熱

1答えて

PythonにはRのquantstratに似たものがありますか？

0熱

1答えて

Rコードの目的は、YahooからMSFTの過去の価格を読み取り、日々のオープンプライスに対するリターンを計算することです。 #load packages library(quantmod) library(PerformanceAnalytics) getSymbols("MSFT") #read data #Call function to analyze open price t

11熱

2答えて

関数のヘルプファイルやデモ以外のRパッケージ "quantstrat"、 "blotter"、 "FinancialInstrument"などの一般的なマニュアルはありますか？

これらのパッケージの使い方を知りたいですが、広範なコードスニペット以外の何かを提供するビネットを見つけることはできません。私は彼らがどのように一緒にぴったり合っているか、そして "歩いていく"のようなものについて学びたいと思っています。任意のソースはをhttp://timelyportfolio.blogspot.com/2011/06/quantstrat-to-build-on.htmlが、

1熱

1答えて

QuantLibのスワップ価格

これをWilmottにも投稿しましたが、もっと多くの回答が得られるかどうかは分かりませんでした。私はQuantlib（とC++ ...）の世界では比較的新しいので、おそらくこれは明らかでしょう。私は、Quantlibが前方プレミアムバニラスワプション（OISディスカウント、見積もりの3mLカーブ）に値することができるかどうかを調べようとしています。 SwaptionファイルのQuantlib

1熱

1答えて

IronPythonでNPV、IRRなどを実装する方法

私たちは.NETで財務計画ツールを実装しており、スクリプトにIronPythonを使用しています。計算式としてExcelで直接利用できるNPV（正味現在価値）、IRR（内部収益率）などの標準的な財務関数を評価する必要があります。これらはIronPythonでのライブラリを使用してもサポートされているのでしょうか。私はすでにGoogleで検索しましたが、そのような図書館には出くわしませんでした。誰

1熱

3答えて

株式市場データの良いリレーショナルデータベース設計とは何ですか？

QUOTEとTRADEの2種類のメッセージがあるとします。両方とも異なるフィールドを持っています。例えば、貿易は単一の価格しか持っていない。 QUOTEには入札価格と価格があります。私は次のような何かをする時間順にプロセスメッセージをしたい： if (QUOTE) { ... } if (TRADE) { ... } 私の問題は、私は同じデータベーステーブルにそれらを得ることができな

0熱

1答えて

非連続的な日中のインデックス

この質問はに関連している：Python pandas, how to only plot a DataFrame that actually have the datapoint and leave the gap out 私は、特定の[株式交換]の間でサンプルを維持することが、日中の解像度で非連続的なDateTimeIndexを生成する最も簡単な方法を知りたいのですが回08：00〜16：30、平

0熱

1答えて

STLクラスのイテレーター関数をコーディング

私は、C++を使用したオプション価格についての書籍である "Financial Instrument Pricing Using C++"のC++コードを使って作業しています。以下のコードは、基本的に名前とリストを含むことを目的としたSimplePropertySetクラスを定義しようとする多くの詳細を取り除いたスニペットです。 VS2008でこのコードをコンパイルするには #include <i

0熱

1答えて

は、どのように私はこのWSJ

の背後にある生データは、私が http://online.wsj.com/mdc/public/npage/2_3051.html?mod=mdc_h_dtabnk&symb=DJIA#IndexComponents を見ているとWSJは、好ましくはあまりに法律を壊すことなく、表示されるデータのホールドを取得する方法があるかどうかと思いまして入手できますか。グラフを描画するためにJavaアプレッ

1熱

3答えて

関連する株式または相場のある株式を探す

私は、日中の株価と金、石油などの商品価格の表を持っています。私はこのタイプの分析を行うために開始しない - 私は、Java、SQL、パイソン、perlの、およびR.必要に応じて、Matlabのような新しいツールを購入し、学ぶことを希望するを少し知っています。ご指摘いただければ幸いです。これは宿題に関する質問ではありません。やるおかげ..