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PerformanceAnalytics::Return.portfolio()私はパラメータgeometric=TRUEを設定しようとすると戻り値のシリーズとしてNaNを取得します。 geometric=FALSEを設定すると、計算されたリターンが得られます。R PerformanceAnalytics :: Return.portfolio（）はgeometric = TRUEのときにNaNを生成します
入力戻り系列と重み系列に "na"または "nan"または "inf"値がないことを明らかにしました。
任意のポインタ？
コールは次のとおりです。
stratRets <- PerformanceAnalytics::Return.portfolio(R = rets, weights = weights, geometric = TRUE)
彼らは数千行が含まれているように私はここにリターンと重みデータフレームをコピーすることはできません。問題を再現し、すぐにここに掲載するための小さな例を考え出します。
一方、何を確認するかについてのクイックポインタは非常に高く評価されます。
例を返すことなく、これは答えるのが難しい質問です。私はちょうど私が触れてきたいくつかの株式リターンでそれを試したところ、うまくいきます。 – lebelinoz
ありがとうlebelinoz ..私は理由を考え出したと思います。ウェイト行の合計が0に等しい場合、geometric = TRUEの場合、戻り系列はNaNになります。私の体重データフレームの最初の4行は0体重です。だから一度取り除くとすべてがうまくいった。 –