quantmod

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    Rにalphavantagerパッケージを使用してデータをダウンロードしました。時系列として分データを設定しようとしていますxtsオブジェクトです。私はis.xts(df)を実行すると rm(list = ls()) library(alphavantager) AlphaKey <- av_api_key("YOUR API Key (Free) - (obtainable here:

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    QuantCodeを使ってLiteCoin#暗号化のデータをインポートしようとしましたが、株式以外のものにも使用できますか? 私はどのようなソースを使用しますか?下のコードの例、ありがとう! Quantmodがそれをサポートしていない場合、Rへのインポートにはどのようなデータソースが適していますか? # Get quantmod if (!require("quantmod")) {

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    私はこのコードを使用してquantmodでシンボルデータを取得しようとしています。 getSymbols(c("^DJI"),src='yahoo',from='2014-11-24',to='2017-11-24') そして、私はエラーに任意のヘルプ Error in 'colnames<-'('*tmp(', value = c("DJI.open", "DJI.High", "DJI.L

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    試行錯誤の末、Quantmodパッケージを使用して1つのエラーが表示され続けます。 GoogleやFREDから外資系の情報を日本の株式や米国の経済データにダウンロードすることはできますが、日本の株式についてはヤフーファイナンスからデータを取得することはできません。 yahoo以外の国際株式市場からデータを取得する方法はありますか?また、私はマルチユーザーサーバーで作業しているため、RStudio以

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    私は現在Rを学んでおり、quantmodパッケージのgetSymbolsを使っていくつかの価格データを取得しようとしています。 私は、オーストラリア証券取引所のセクターのための年次業績発表のテロップと日付を持つデータフレームを持っています。私がしたいのは、リリース日の調整価格と5日前と5日後の価格をマージすることです。 Ticker Ann_Rep_Date Ad.Price +5d.Ad.Pri

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    私はquantstratで新しく、私は本質的にBollingerバンドである私の戦略をシミュレートするために使用したいと思います。 プレミアムがアヴェを横切っているとき、私のコードはオープンポジションを閉じるために働いていません。 戦略(信号/ルール)を規定ALGOロジックは、次のとおり オープンショートポジション:プレミアム次いでショートを開く大きいか最大帯域に等しい場合市場価格で; 開閉ショー

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    chartSeriesを使用する場合、デフォルトではプロットの左上に最後の値も表示されます。それができないようにする方法はありますか? addTAで新しいTAを追加するときは、引数legend = ""を設定することによってプロットの最後の値を避けることができますが、これはTAの新しいプロットを作成する場合に限ります。 TAが以前にプロットされたグラフィック上にある場合、凡例引数に何を入れても、最

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    "GE"ではなく "General Electric"というタイトルを簡単に作成できますか? chart.R library(quantmod) getSymbols("GE") lineChart(GE)

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    私は現在、財務ビデオに従っており、私は次のうち8時02分です。videoです。私は、ビデオの作者が行ったように、データをダウンロードするのが間違っていると思います。 追加ファイルをダウンロードせずに、Rstudioウィンドウから実行できるコードを貼り付けました。 まず、quantmodパッケージを使用してデータをインポートします。 library(quantmod) getSymbols("F"

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    私はgetSymbols関数を使用してインポートしたyahoo株データをExcelにエクスポートしようとしていますが、誰もこの方法を知っていますか?