quantmod < - ヘッダーなしで1日の返品を抽出する式を書くのに問題がある

Question

私は株1日返還を返す式を書こうとしていますが、periodReturnsubsetフィールド

periodReturn(ticker,period='daily',subset='20161010::20161010') 

作品が、

dayReturn <- function(ticker,date) { 

ticker <- c(MSFT) 
date <- c(20161010) 
dayreturn <- periodReturn(ticker,period='daily',paste("subset='",date,"::",date,"'")) 
dayreturn 
} 

はエラーに

dayReturn(msft,20161010)

を与えます

daily.returns 
Warning messages: 
1: In as_numeric(YYYY) : NAs introduced by coercion 
2: In as_numeric(MM) : NAs introduced by coercion 
3: In as_numeric(DD) : NAs introduced by coercion 
> 

アドバイスを事前にいただきありがとうございます。

Answer 1

あなたのdayReturn機能内では、ここでいくつかの構文エラーが発生しています。ここで

は動作しますあなたの関数の中から抽出された再現性のあるコードです：

library(quantmod) 
getSymbols("MSFT") 

ticker <- c(MSFT) 
date <- c("20161010") 
dayreturn <- periodReturn(ticker,period='daily',subset = paste0(date,"::",date,"'")) 

あなたのエラー：

1. dateは、文字列ではなく数値の数になりたいと思っています。
2. サブセットを作成する日付の文字列が正しくありません。 subset = "YYYYMMDD::YYYYMMDD"または（subset = "YYYY-MM-DD::YYYY-MM-DD"）をperiodReturnに使用します。

あなたの機能は、このように、より正確に動作します：

dayReturn <- function(ticker, date1 , date2) { 
    dayreturn <- periodReturn(ticker,period='daily',subset = paste0(date1,"::",date2,"'")) 
    dayreturn 
} 

dayReturn(MSFT, "20161010", "20161012") 
# daily.returns 
# 2016-10-10 0.004152284 
# 2016-10-11 -0.014645107 
# 2016-10-12 -0.001398811