performanceanalytics

0熱

1答えて

すばやくうまくいけば簡単な質問です。私は株式にいくつかのお金を投資しようとしていると思いますが、私は5つを合計したいと思っています。これら5つのうち、私はそれらのすべてに均等に投資したいと思います。もちろん、それぞれの株価には異なるコストがありますので、私は各株に私が正確に20％を与える株式の組み合わせを購入することはできません。このような非線形問題を解くためには、すばやい方法があります。つま

0熱

1答えて

Return.Calculate関数を使用した複合返品価格

以下のサンプルデータがあり、以下の価格から複合返品を計算しようとしています。 Return.calculate(sample_data$Price, method = "compound") をしかし、次のエラーを取得： sample_data <- data.frame(Date = c ("2017-01-31", "2017-02-28", "2017-03-31",

1熱

1答えて

パフォーマンスアナリティクスのドローダウン機能が動作しないr

パフォーマンスアナリティクスパッケージを使用して、毎日の利益のドローダウングラフをプロットしようとしています。私はこのコードでこれを行うことができました： cols = rainbow(ncol(pdrawdown),s=0.7, v=0.8, alpha= 0.7) chart.Drawdown(pdrawdown, legend.loc = "bottomleft",colorset = c

1熱

1答えて

なぜ3つのアルゴリズムの平均時間が負であるのですか？

私はステップサイズ10000の10000から50000の範囲のサイズの配列を使用しなければならず、3つのアルゴリズムすべてに同じ入力を与え、各入力に対して実行を100回繰り返し、実行をナノ秒単位で測定します（System.nanoTime ））、平均時間をミリ秒単位で報告します。これは私が下で行ったことですが、平均のうちのいくつかは否定的です。私はなぜそれを知らないのですか？ import j

1熱

1答えて

取得XTSは、行列演算に基づいてRの関数からオブジェクト

Iは、所与の証券のEWMAボラティリティを計算する次のRの機能を有する：この関数はさに依存していること EWMAvol = function(returns, lambda, rollwindow){ EWMA.mat = matrix(NA, nrow = nrow(returns), ncol = ncol(returns)) for (k in 1 : ncol(retu

5熱

2答えて

sparklyrを使用した大規模データのロールアップ

約2250万回の観測データセットのローリングバリューアットリスクを推定したいので、高速計算にsparklyrを使用したいと考えています。ここでは（サンプル・データベースを使用して）私がやったことです： library(PerformanceAnalytics) library(reshape2) library(dplyr) data(managers) data <- zerofill

4熱

1答えて

Quantstrat：ストラテジーのようなカスタム 'bollinger band'のバックテスト

私はquantstratで新しく、私は本質的にBollingerバンドである私の戦略をシミュレートするために使用したいと思います。プレミアムがアヴェを横切っているとき、私のコードはオープンポジションを閉じるために働いていません。戦略（信号/ルール）を規定ALGOロジックは、次のとおりオープンショートポジション：プレミアム次いでショートを開く大きいか最大帯域に等しい場合市場価格で; 開閉ショー

3熱

1答えて

RのFindDrawdowns関数を使用する際のディメンションの数が正しくありません

RのfindDrawdowns関数をPerformanceAnalyticsパッケージから実行しようとしましたが、次元エラーが発生し続けました。私のデータセットはdatasetと呼ばれ、200行1列のベクトルであり、NAはありません。 maxDrawdown機能をruningて timedate <- as.POSIXct(Date,format="%d/%m/%Y") names(datas