関連する株式または相場のある株式を探す

Question

私は、日中の株価と金、石油などの商品価格の表を持っています。

私はこのタイプの分析を行うために開始しない - 私は、Java、SQL、パイソン、perlの、およびR.

必要に応じて、Matlabのような新しいツールを購入し、学ぶことを希望する

を少し知っています。

ご指摘いただければ幸いです。

これは宿題に関する質問ではありません。やる

おかげ..

Answer 1

。 2つの時系列の共積分を計算するときに言語は重要ではありませんので、あなたが快適であるものを使用してください。

私は計算が問題ではないという他の反応には同意しません。異なる時系列間で潜在的に何十億もの共積分係数を計算できることは大きな問題である。高度に最適化されたライブラリを使用することは非常に重要です。しかし、Rの共用テストでthis articleを開始する必要があります。

また、quantitative financeの詳細については、quant.stackexchange.comをご確認ください。

Answer 2

は私があなただったら、私はsearching Google Scholar for the word "comovement"で開始したい

この種の分析を行うために開始します。出現するすべてが直接関連性があるわけではありませんが、関連性のあるものがかなりたくさんあります。

この記事では、いくつかの種類の統計的手法を学ぶことでより明確な図を得ることができます。

ベン・ボルカー氏は、この時点で計算ツールは主な問題ではないことに同意します。

Answer 3

これを試してください：あなたが探している技術はcointegrationと呼ばれ

http://www.sectorspdr.com/correlation/

http://www.etfscreen.com/corr.php

http://correlate.googlelabs.com/faq

https://quant.stackexchange.com/questions/1027/correlation-and-cointegration-similarities-differences-relationships/1038#1038