アルゴリズム取引設定の市場データを保存する最良の方法は何ですか？

Question

私は、取引自動化のためにアルゴリズム取引設定を行っています。現在、私は私が私が興味全株式の履歴データを得ることができますブローカーAPIを持っている。

私は（ベースまたはNoSQLのSQL）ファイルシステムやデータベースにあるかどうか、すべてのデータを格納する方法を疑問に思って。関連する場合は、REST APIを介してデータが送信されます。

私の使用例は、過去のデータを照会してライブマーケットで取引を決定することです。歴史的データのクエリを実行して戦略のパフォーマンスを歴史的にチェックするバックテストフレームワークを開発する必要があります。

私は、5分 - 1時間のろうそくの頻度と主に日中取引戦略を見ています。あなたが言うように感謝

Answer 1

は、そこに多くのオプションがあると、私は戻って自分のPythonで使用STLDeveloperは、それが意見基づいているので、これは一種のオフトピックで言うように...とにかく...

シンプルな戦略テストエンジンは、Python Pandas DataFrameオブジェクトを使用し、to_hdf()とread_hdf()を使用してHD5ファイルのディスクに保存/ロードすることです。 HD5の主な利点（私にとっては）は、CSVよりはるかに高速にロード/セーブすることです。

上記の方法を使用すると、バックテストの目的で数年間の1分のデータを簡単に管理でき、データアクセスがパフォーマンスのボトルネックになることはありません。

あなたが選んだデータ管理アプローチがライブ取引には十分に速いのかどうかを判断する必要がありますが、一般的には、戦略が5分キャンドルに基づいている場合、合理的なデータベースアプローチが十分に機能しますあなたの目的のために。