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私は、複数の取引を一度に配置して株式の価格を取得し、次に頻繁に再調整するAPIプログラムを作成しようとしています。私はこのコードの一部を入手するためにオンラインのチュートリアルを使用し、いくつかの調整を行いました。しかし、私がコードを実行すると、IB TWSを再起動すると、頻繁に接続されて注文が行われます。しかし、コードをもう一度実行しても機能しない場合、またはコードが接続されることを示すメッセ

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Quantstrat/Blotter/FinancialInstrumentの先物契約のマージン要件の設定

Quantstratでトレーディング戦略をテストする際に、先物契約の証拠金要件を設定する方法が見つかりません。私は上でテストを実行するために楽器を定義するときにそれを行う方法を実現し、またFinancialInstrumentsの stock() どちら future() 機能を経由しません。マージンが決済されなければ、テストは選択された先物を現金ベースで（株式やETFのように）考慮し、結

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MATLAB Trading Toolbox：forループでIBコードがスタックするのはなぜですか？

私はTrading Toolboxを使用して、IB TWSへの接続を確立しています。一般に、APIは正常に動作し、コードはリアルタイムデータを取得して注文を実行するなどの目的を実行します。私が今やりたいこと（複数の戦略を介して実行するために）for -loopに私のコードブロックを実行しますが、できるだけ早く私はforループ内のコードを実行しようとすると、コードがに表示されています無限ループに詰

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volemont/insights：chart.EquityCurve.R：累積リターンのピークをグラフ化するバグ？

私は、Simon Otzigerのおかげで、光沢と量子ストラットを組み合わせた素晴らしい例で、ストラテジーの累積リターンとリターンのピークをグラフ化する関数をクロスオーバーしました。ソースコードはhereです。ほとんどの場合、コードは正常に機能しますが、一部のデータではピークを正しくグラフ化できません。コードは簡略化されていますが、キーロジックは変更されません。私は3つの例の戦略からコピーされた

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オブジェクトmktdataが見つかりません

これは私のインジケータのフォーマット上の問題だと思います。誰かがここで間違っていることを教えてもらえますか？ #....omitted the portfolio initialization above #returns change from past day, or NA if one of the values is invalid changeDaily<-function(x,y)

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"Finance for Mastering pandas"のコードを複製することはできません - Zipline - KeyError： 'Cost'

「Financeのためのパンダのマスター」という本を読んでいます。 Ziplineモジュールが関わっているところまで、とても滑らかで面白かったですが、今はJupyterノートブックのコードを再作成する必要があるときに、Ziplineライブラリからエラーが出てきています。本のコードは次のとおりです。 import zipline as zp import zipline.utils.factor

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インタラクティブブローカーJava API

インタラクティブブローカーのJava APIを使用して現在のポジションを確認し、それぞれのポジションのシェアを売却または購入することによってポジションを再調整する場合は、EWrapper.position（）メソッドアカウント内の現在のポジションを取得するには？または、EClientSocket.reqPositions（）メソッドを使用して取得しますか？ EwrapperはTWSからクライアント

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Tradestats取引と取引

library(blotter);tradeStats(portfolio_name)を使用すると、「取引回数」と「取引回数」の違いを説明できますか？ヘルプ文書によると、取引はデフォルトで「フラットツーフラット」であり、取引はaddTxnによって生成された番号です。クリーンな環境から起動し、1つの戦略しか実行しない場合、なぜこれらの数値が異なるのですか？

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配列内の異常な値を見つけるリスト

私はこのデータから標準偏差または平均を計算するための配列形式の販売統計データを持っています。 stats = [100, 98, 102, 100, 108, 23, 120] letが+ -20％の差は、通常の状況であるは明らかに特殊なケースであると述べました。この異常な値を見つけるには、（どの言語でも、擬似的に、または何らかの原理で）最良のアルゴリズムは何ですか？

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Quantopianの使用方法に関する追加リソースはどこにありますか？

あなたはすべてQuantopian（私はそれが大好きです！）知っていると確信しています。私はPythonにはかなり慣れていますが、私はまだ完全なアルゴリズムを書くのに問題があります（私はFundamentalsデータを使って書きたいと思っています）。私はパイプラインを使って私が望む株式を得ることに成功しましたが、買収と売りを書くことに問題があります。具体的には、プログラムの後ろにいくつかの論理