Pythonの多変量正規性テスト

Question

Pythonのいずれのパッケージでも使用できる多変量正規性テストはありますか？ 私はいくつかのscipy関数について聞いたことがありますが、それらは多変量データに適用できますか？私は、1024ポイントのデータポイントをそれぞれ1024個の変数で持つデータセットを持っています。これらの変数に多変量正規分布があるかどうかを確認したい。これをPythonでどうやって行うのですか？

助けてください。

Answer 1

scipyを使用すると、多変量正規分布からランダム変数のサンプルを作成できます。 hereを参照してください。

多変量正規分布を使用して生成されたサンプルが既にありますが、そのパラメータがわからない場合は、maximum likelihood estimatorを使用して推定します（see this example）。

サンプルがあり、それが多変量正規分布を使用して生成されたかどうかをテストする場合は、goodness of fit testを使用できます。関連するscipyメソッドについては、this discussionを参照してください。