ブーストを使用した多変量正規分布からのサンプル

Question

C++のブーストを使用して正規分布からサンプルできます。

がどのように私は、多変量正規分布からサンプルできる（N> 2）（...、マルチアレイの正規分布）ブースト機能を使用して：

は、私は今、簡単な質問がありますか？

Answer 1

私は線形代数を少し使わなければこのことができないと思います。効果的には、共分散行列Cを持つ場合、C = L * L^Tとなるように、Cholesky Decompositionを使って上三角行列Lを生成することができます。この行列Lは、未相関のベクトルのベクトルにLを適用することによって、共分散Cを有する分布からサンプルを生成するために使用することができる。