予測分散関数R

Rのar.ols()関数では、返されたオブジェクト$var.predを使用して予測分散を出力できます。予測分散関数R

Rのarima()の機能も予測分散を出力できますか？

2017-11-04 Zhonger

arima()オブジェクトには、誤差項の分散の最尤推定である$sigma2があります。基本的には$var.predと同じ変数ですar()

2017-11-04 13:26:22 submartingale

実際には、MLEまたはOLSを使用して推定する必要があるかどうかはわかりません。 2つのアプローチは、時々、推定値にある程度の差異を有することがある。両方とも、その背後にはさまざまな理論があります。しかし、ar.ols（）関数はゼロに近い平均値を見積もるようですが、arima（）関数のMLEはOLSを使用して推定しません – Zhonger

答えて

関連する問題