時系列データの定数分散R

私は時系列データの定数分散のテストを見つけようとしていますが、それを行う適切な方法を見つけることができませんでした。 Bartlettのテストで回帰モデルの定数分散を以前に調べていましたが、時系列データではこれを見つけることができませんでした。親切に私を解決策で案内します。時系列データの定数分散R

出典

2017-04-06 Kingshuk Choudhury

あなたは定型性をテストしようとしていますか？ –

@ Andrew_T私の質問に答えてくれたことを感謝しています。回帰モデルの構築が終わったので、ちょっと混乱しました。はい私は定常性をテストしようとしていましたが、今問題を理解しました:) –

定型性の場合は、box-ljungまたはKPSS のような任意のテストを使用できます。分散の場合、McLeod.Li.testまたはBox.Coxlambdaを使用できます。個人的に私はBox.Coxlambdaを好む

library(fpp) 
data(elec) # random dataset 
kpss.test(elec) # p = 0.01, series is not stationary 
kpss.test(diff(elec, ndiffs(elec))) # after differencing, series is stationary 

#variance 
lambda <- BoxCox.lambda(elec) # = 0.27 
lambda # if lambda was around 1, then you do not need any power transform 
new_ts <- BoxCox(elec,lambda)

出典

2017-06-04 09:22:29 DaveR

時系列データの定数分散R

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