カルマンフィルタ予測ステップで共分散は増加しませんか？

Question

私は拡張カルマンフィルタ（EKF）を使用していますが、フィルタ出力の不確実性を表す共分散行列Pの理解には依然として苦労しています。予測ステップで共分散行列は、ノイズのQと私の場合において、用語P = APA + Q.

で表される予測のuncertainityに大きくなり、Aが持っている：私の知る限り理解されるように

対角形とAの値はすべて1より小さく、結果として予測ステップ後のPの値が小さくなります。したがって、予測はより高い確実性をもたらす。

本当ですか？はいの場合、誰かが私にそれを説明することができますか？

ありがとうございます！

Answer 1

Aは対角形状を有しており、Aの値は、すべての状態において、各変数は次のステップで、その電流値の割合であると予測されることを意味する1

より小さい。変数の大きさは下がり、その分散も（正方形のように）低下します。