getSymbolsデータをティッカーと日付でマージする

Question

私は現在Rを学んでおり、quantmodパッケージのgetSymbolsを使っていくつかの価格データを取得しようとしています。

私は、オーストラリア証券取引所のセクターのための年次業績発表のテロップと日付を持つデータフレームを持っています。私がしたいのは、リリース日の調整価格と5日前と5日後の価格をマージすることです。

Ticker Ann_Rep_Date Ad.Price +5d.Ad.Price -5d.Ad.Price 
AGI.AX 14/10/16 
ALL.AX 22/12/16 
CWN.AX 19/09/16 
TAH.AX 4/08/16 
TAH.AX 4/08/17 
TTS.AX 17/08/17 

1つのティッカーに複数の価格が必要な場合があることに注意してください。

Answer 1

私はtidyquantからtqgetを使ってこれを行うことができました。すべての私の価格を1つの大きな幸せなデータフレームに格納することができ、上記のデータフレームと簡単にマージできます。

library(tidyquant) 

prices <- c('TBH.AX','CWN.AX','SGR.AX','AQS.AX','ALL.AX', 
     'TAH.AX','JIN.AX','TTS.AX','AGI.AX') %>% 
     tq_get(get = 'stock.prices') 

Ann_Reps <- merge(prices, Ann_Reps, by.x=c('symbol','date'), 
by.y=c('ticker','Ann_Rep_Date'))