quantmod

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    私はquantumodを使ってhttps://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-finance/attachments/20110826/19da3834/attachment.pngのようなプロットを作りたいと思います。 私は少し不満ですが、これは非常に簡単な作業です。私は、quantmodを使ってグラフ上に線を描きたいと思っています。試して数日後、私はどこにも行きません

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    quantmodを使用して、ループを使用して大量の在庫を分析しようとしました。問題はヤフーに必要なすべての株価データがあるかどうかわからないため、ダウンロードに失敗したときにエラーをスキップするようにRをプログラムしようとしていましたが、警告メッセージをオフにすることができません。通常の図書館の立ち上げ後、私はこれをして取得します: > options(show.error.messages =

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    私はquantmod website for a 3d graphでコードを使用しようとしています。私は指示に従い、2010年に入りました(2008年のリンクが見つかりませんでした)。私はRプロンプトで次のコマンドを入力したときただし、: chartSeries3d0(TR) 私は次のエラーを取得する: Error in if (on == "years") { : missing value

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    私はマイナーな量子量の問題に悩まされています。もし誰かが私のコードに微調整を提案できれば、本当に感謝しています。私はそのようなプロガムを知らない。多分それが私が明らかに欠けている理由です。 getSymbolsは文字列を入力(たとえば「YHOO」)しますが、データを保持するxtsオブジェクトとしてYHOO(引用符は不要)を返すため、問題が発生しています。また、マーケットインデックスの場合、ヤフーは

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    Yahooからシンボルを取得した後、過去のボラティリティを提供する関数を作成しようとしています。しかし、出力をボラティリティ関数に渡すと、ボラティリティ関数が気に入らない。 Get変数には引用符付きのベクトルが割り当てられます。 "SPY"しかし、ボラティリティ機能は引用符なしでしか使用できません(SPYには "SPY"はありません)。数学関数 私のコード require(quantmod)

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    R quantmodパッケージのドキュメントでは、chartSeries()関数とchart_Series()関数の両方について説明しています。しかし、quantmodが必要な場合は、chartSeries()関数だけが使用できます。 install.packages()やupdate.packages()の他にRのパッケージ関数にアクセスする特別な方法はありますか?

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    パフォーマンス(ベクトル化)の方法で「問題」に取り組む方法を(限られたR知識で)忘れました。 SPXが3日以上連続して終了し、同時に50日間の最低期間から来ていない日を決定したいと思います。私はこれを3日間固定して見直すようにプログラムしましたが、動的にする方法はわかりません。ここでは、コードです: SPX.Lo.gt.50day.low <- ifelse(lag.xts(Lo(SPX), k=

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    Yahoo Financeのデータを使用して、2つの株式に関する共同統合テストを実行しようとしています。私が読んできたことから、Yahooデータを検索する方法はあまり複雑ではありません。私は2つの証券を取得し、それらをstk1とstk2と定義し、取り出されたデータの時間枠を調整できるようにする必要があります。ここまで私がこれまで持っていたことがあります。 library(zoo) libr

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    私は株式のペア(ペア取引)の分析を少し開始していますが、ここではグラフを作成するための関数(pairs.report - 私は1つのプロットに3つの異なる線をプロットする必要があります。私が列挙した関数は、私がやりたいことをしますが、x軸(タイムライン)で細かいカスタマイズが必要な場合は、ちょっとした作業が必要です。そのままで、ティックの書式設定なしで、x軸に年(10年間のデータ)または月(6ヶ月