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ローリングウィンドウを計算する方法Bull and Bear Beta？ - PerformanceAnalyticsはR

library("PerformanceAnalytics") データ： dput(head(all_returns5, n = 25)) structure(c(NA, 0.0127576508492631, -0.0136465076457385, 0.024306527050457, 0.0105905227296192, 0.00170260583823545, 0.0071812

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R環境内の複数の株式の情報比率を計算する

環境内の4つの証券の日次リターンのリストを作成することができます。しかし、私は（Ra-Rb）のローリング情報比をどのように計算するか分かりません：SPY-EFA、SPY-GLD、SPY-TLO、EFA-SPY、EFA-GLD、... TLO-GLD、n = 20終値を使用して出力は、各IRが列にあり、日付インデックス（nはsample.size）を持つXTSマトリックスまたはデータフレームである必

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PortfolioAnalytics関数gmv_optのエラー

以下のスクリプトでエラーが発生しています。誰もがこれを解決する方法を知っていますか？私はR & RStudioの最新バージョンを実行しています。すべてのパッケージは最新です。エラーメッセージの下に library('quantmod') library('PortfolioAnalytics') library('PerformanceAnalytics') ETF_Names <- c

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Return.cumulativeとapply.yearly returnsのデータを返しますか？

私の問題はReturn.cumulativeのアウトプットデータがapply.yearlyと異なり、同じ戻り値を得ることです。はここapply.monthly機能を使用して月次データを取得しようとしたとき、私も同じ違いを取得 require(quantmod) require(PerformanceAnalytics) from <- as.Date("2016-01-01") to <

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R：12ヵ月の累積リターンの計算

私は時系列データセットを持っており、12ヵ月の累積リターンを得たいと考えています。以下は私のコードとデータがどのように見えるかです：私は式prod(1+R)-1使用して各月の12ヶ月の累積リターンを取得したい df <- data.frame( A = c(-0.0195, 0.0079, 0.0034, 0.0394, -0.0065, 0.0034, 0.0136, 0.0683, -

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R PerformanceAnalytics :: Return.portfolio（）はgeometric = TRUEのときにNaNを生成します

PerformanceAnalytics::Return.portfolio()私はパラメータgeometric=TRUEを設定しようとすると戻り値のシリーズとしてNaNを取得します。 geometric=FALSEを設定すると、計算されたリターンが得られます。入力戻り系列と重み系列に "na"または "nan"または "inf"値がないことを明らかにしました。任意のポインタ？コールは次のと

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ローリング1年回帰から会社固有のFama-Frenchベータ係数を計算する

Rのrollapply関数で私を導くことができるかどうか疑問に思っていました。私はファントフレンチファクターで1年間の回帰回帰を行いたいと思っています。データセットはExcelで作成され、2011〜2017年の週単位のデータが含まれています。したがって、時間枠は52週間に設定されます。 2012年から2017年の1年間のベータ係数を計算したいので、2011年の第1週からの時間枠は[1:52]から[

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charts.PerformanceSummary（）日中データの

を働いていない私はPerformanceAnalytics::charts.PerformanceSummary() を使用して日中のデータをプロットしようとしていますが、私は次のようなエラーメッセージが出ます： charts.PerformanceSummary(e[,1:10]) Error in as.POSIXlt.POSIXct(.POSIXct(.index(x)), tz = i