Quantstrat/Blotter/FinancialInstrumentの先物契約のマージン要件の設定

Question

Quantstratでトレーディング戦略をテストする際に、先物契約の証拠金要件を設定する方法が見つかりません。私は上でテストを実行するために楽器を定義するときにそれを行う方法を実現し、またFinancialInstrumentsの

stock() 

どちら

future() 

機能を経由しません。マージンが決済されなければ、テストは選択された先物を現金ベースで（株式やETFのように）考慮し、結果をかなり非現実的なものにする。

ありがとうございました！

Answer 1

私は先物のレバレッジがmultiplierとiniteqであると信じています。

future("CL", multiplier = "1000", currency = "USD") 
tradesize <- 1 
initeq <- 40000 

これを行うと、40k初期株式アカウント（取引ルールでも1として設定された数量）で1ロット取引されます。

先物の返品は、さまざまな方法で計算できます。 IMHOは、必要なマージンのリターンを計算することは価値がありません。それは重要な貿易や戦略のためにお金を脇に置いています。各ロットごとに40kが必要な場合は、CLのマージンが5kの場合はどうなりますか？戦略のリスクに基づいてどれくらい必要かを判断する必要があります。