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関数scipy.stats.linregress
は、自動的にフィットスロープの標準誤差を計算します。どのようにしてインターセプトの標準誤差を得るには?インターセプトの標準誤差scipy.stats.linregress
関数scipy.stats.linregress
は、自動的にフィットスロープの標準誤差を計算します。どのようにしてインターセプトの標準誤差を得るには?インターセプトの標準誤差scipy.stats.linregress
代わりに、pyfinance.ols
moduleを使用することもできます。pyfinance.ols
moduleには、インターセプト(アルファ)と他の係数のための別々の標準誤差属性があります。開示:私はこのモジュールを書きました。 PyPIに最近インストールされたため、PyPIにアップロードされました。
簡単な例:フードの下
from pyfinance.ols import OLS
x = np.random.randn(50)
y = np.random.beta(1, 2, 50)
model = OLS(y=y, x=x)
model.se_alpha
# 0.029413047270740914
、クラスのものの列ベクトルを追加し、そしてアルファ/切片用語は、このベクターに普通の係数です。 statsmodelsやsklearnとは異なり、.fit()
はクラスインスタンス化で効果的に呼び出されます。