私は最近、Fama-Macbethテストの標準エラーを実行したいと思います。標準エラーを計算するときに標準偏差が必要です。このテストのsdは\ frac {1} {n^2} \ sum（x_i- \ bar x）^ 2です。私の考えでは、分母はsdの通常の計算ではnです。だから私の質問は、RやEviewsのようなプログラムでも、線形回帰を実行するときに分母\ frac {1} {n^2}で計算されるsdの係数の標準誤差を与えるのでしょうか？どのようにRが標準誤差を計算するか
ありがとうございます。
線形回帰における係数の標準誤差を計算する公式は、入門教科書、または例えば、 How are the standard errors of coefficients calculated in a regression?。
係数の分散が
シグマハット二乗が NK-1、 によって与えられ、自由度で割った二乗残差の和である
によって与えられます。 nは観測数、kは共変量の数であり、モデルには切片があると仮定します。
これは経験的に検証できます。
fit <- lm(mpg ~ wt, mtcars)
ビルトインmtcarsデータセットを用いて、我々は
vcv <- (sum(fit$residuals^2)/(nrow(mtcars) - 2)) *
solve(t(model.matrix(fit)) %*% model.matrix(fit))
all.equal(summary(fit)$coefficients[, "Std. Error"],
sqrt(diag(vcv)))
# [1] TRUE
は、私はあなたが求めているものを理解するトラブルを抱えているが、私はあなたが 'sd'は 'N'を使用しているかどうかを知りたいと考えていることがわかりますまたは分母に「n-1」を含む。関数が '？ 'でどのように動作するのかを読むことができるので、'？sd'はかなり役に立つはずです。 – lmo