線形回帰モデルの絶対誤差の標準偏差

Question

私の線形回帰モデルでは、私はの観測値との予測値を持っています。私は絶対誤差R.で値の標準偏差を計算したい私はそれがこのような何かが、確かではないと思う：

sd(abs(observed_values-predicted_values)) 

このO.K.ですか？それには何らかの機能がありますか？

Answer 1

あなたの線形モデルのフィット感がlmfitあるとし、あなたが行う必要があります。

今

n <- length(lmfit$residuals) ## number of data/residuals 
df.residual <- lmfit$df.residual ## residual degree of freedom 
abs.residual <- abs(lmfit$residuals) ## absolute residuals 

を、それは残差の自由n-1度を想定しているので、サンプル標準偏差sd(abs.residual)は、偏った推定値です。実際には、df.residualの自由度しかありません。したがって、バイアス補正が必要です。

sd(abs.residual) * sqrt((n-1)/df.residual)