パンダのトービン年次標準偏差

Question

私は、一連の月次リターンに基づいて年換算標準偏差を決定するためのトービンの公式を正しく計算したことを確認したいと考えています。

年率標準偏差を計算するための最も普及している（かつ簡単な）方法は、12

モーニングスターの平方根で毎月の標準偏差を乗算することで、しかし、ジェームス・トービンの式に延期年換算標準偏差、as linked here。

ここでの観測は月次リターンを含むデータフレームであるパンダで、この式の私の表現が、です。

observations.apply(lambda x: np.sqrt((((observations.std() ** 2) + ((1+observations.mean())**2))**12) - (1+observations.mean())**24)).ix[:,0] 

Answer 1

数式をベクトル化するのは簡単です。私はパンダの初心者がapplyまたはixを決して使用することを許されてはならないと感じています。これらはあなたの最後の選択肢です。

# variance is just square of std so you can use var 
var = observations.var() 
mean_one = observations.mean() + 1 

np.sqrt(((var + (mean_one**2))**12) - mean_one**24)