FELMでの適合値

Question

Rパッケージlfeのfelm関数を使用して推定したい多くの要素を持つ線形モデルから近似値を取得しようとしています。関数によって返されたfitted.valuesの意味を誤って解釈していない限り、これらの値は手動でビルドしたときの出力と一致しないように見えます。

library(lfe) 
set.seed(42) 
nn = 10 
n1 = 3 

x <- rnorm(nn) 
f1 <- sample(n1, length(x), replace=TRUE) 
y <- 2.13*x + cos(f1) + rnorm(length(x), sd=0.5) 
est <- felm(y ~ x | f1) 
estb <- lm(y~x+factor(f1)-1) 


# we have exactly the same coefficients 
getfe(est)['effect']/estb$coefficients[2:(n1+1)] 
est$coefficients/estb$coefficients[1] 

# but different fitted values -- in fact all having the same group offset 
estb$fitted.values-est$fitted.values 

これらのオフセットはどのようなものですか？ felmは別の種類の適合値を返そうとしていますか？ありがとうございます

Answer 1

felmによって吐き出された適合値は、felm式の最初の部分（固定効果を除く）の回帰子のみを使用して計算されているようです。これは、あなたのデータに見られるのと同じグループオフセットを説明しています。

felmオブジェクトの残差を観測値から差し引くことで、モデル全体に​​適合した値を導き出すことができます。フィットされた値とは異なり、残差は完全なモデルを使用して計算されます（felm関数のヘルプを参照）。