PROC ARIMA多変量解析

Question

私は様々な製品の売上を予測しようとしています。データセットには季節性があるので、ARIMAモデリングを使用しようとしています。私は6つの製品を持っており、同時に6つすべての製品をSASに予測させようとしています。これを行う方法はありますか？

ありがとう、

Answer 1

PROIMにはありませんARIMA。単変量の場合のみ処理します。

PROC VARMAX（外向き変数によるベクトル自己回帰移動平均）を調べる必要があります。

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/68148/HTML/default/viewer.htm#etsug_varmax_overview.htm

別のオプションは、PROCモデル（ETSのスイスアーミーナイフ）になります。

http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/68148/HTML/default/viewer.htm#etsug_model_sect001.htm

Answer 2

データはありません外生変数と6単変量シリーズがある場合（またはあなたが外生変数を無視して、単変量予測を試してみたい場合は）あなたはまだ単変量モデルを使用することができます。

PROC FORECASTを使用できます。これにより、6つの予測を同時に実行するだけでなく、さまざまな時系列モデル（自動回帰、指数平滑化など）に自動的にフィットすることができます。

複数のARIMAモデルを適合させるには、PROC ARIMAをマクロループで実行します。

SASの代わりに、自動モデル選択（ARIMAを含む）が可能なR Forecastパッケージを使用できます。