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私は2つの時系列(ts_aとts_b)を持ち、2つの系列間の相関のブートストラップ信頼区間を取得したいと考えています(R)。どのように進むべきかについての示唆?事前2つの時系列の相関のためのブートストラップ信頼区間
私は2つの時系列(ts_aとts_b)を持ち、2つの系列間の相関のブートストラップ信頼区間を取得したいと考えています(R)。どのように進むべきかについての示唆?事前2つの時系列の相関のためのブートストラップ信頼区間
IND
おかげでこれは私のコードではありませんし、もし可能ならば、あなたは、元のhere
require(boot)
xy <- data.frame(cbind(ts_a,ts_b))
# Bootstrap the Pearson correlation coefficient
pearson <- function(d,i=c(1:dim(xy)[1]){
d2 <- d[i,]
return(cor(d2$ts_a,d2$ts_b))
}
bootcorr <- boot(data=xy,statistic=pearson,R=999)
bootcorr
#Making a result table for output using 95% BCa CI
resultTable <- summary(bootcorr)
resultTable <- cbind(resultTable , CI95pc = NA)
for (i in 1:dim(resultTable)[1]) {
##Extracting CI from boot.ci output
a <- boot.ci(bootcorr,index = i, conf=.95, type = 'bca')$bca[4:5]
##Adding the CI to your output table
resultTable $CI95pc[i] <- paste(round(a[1],3),"-",round(a[2],3),sep=" ")
rm(a)
}
print(resultTable)
を見つけることができます。このコードは役立つかもしれない理由をいくつかの説明を含めてください彼の問題でOP。 – milo526