volatility

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自分でGARCH（1,1）モデルを作成しようとしています。しかし、これまで使用してきたソルバは、最適化されたパラメータを返さないか、最適化するのに時間がかかりすぎた（おそらくは収束しないのだろうか？）。これまで私はoptim（）（Nelder-Mead & BFGS）、nlm（）を成功させました。私は "rugarch"パッケージでも実際に使用されている "solnp"オプティマイザを使って自分の

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片面フィルタ、オンラインフィルタリング、caualフィルタリング

これは実際には数週間前の私の質問の再投稿です。私は良いヒントを得たが、私は完璧な解決策をまだ打ち出すことができなかった。私は単に "平滑化"のための歴史的なデータを使用するフィルタを探しています。私はrobfilter -packageからいくつかのフィルターを試しましたが、予想されたパッケージのets（指数平滑化）フィルターは試しましたが、結果に満足できず、前のパッケージで計算時間が非常に長くか

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は、Scalaでは、不揮発性上限

私が持っているコンパイラエラーとタイプをオーバーライドすることはできませんし、私はそれが参照するんかわからない：は、これらの宣言を想定します。私はここで達成しようとしている何 trait Abstract { type MyType } trait AInner trait A extends Abstract{ type MyType <: AInner } tr

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実現GARCH - モデルフィットで "implementedVol"を指定

Realized GARCH（1,1）モデルを見積もりたい。私のデータセットで私は、次の時系列を持っている： ret <- replicate(1, rnorm(100)) RV <- replicate(1, rnorm(100)) date <- c(1:100) 私は次のようにします。最後の行の後 install.packages("rugarch") library(rugarc

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Excel VBAで月間ボラティリティを計算する方法列時系列シリーズ

'H' Column is the year data column, 'I' Column is the month data column, 'D' Column is the 10-year bond yield we want to calculate the monthly volatility.これは、この問題の別の改善されたコードです。リターンはまだ#NAMEです。 @Cominte

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R - モデリング多変量GARCH（ルガールとccgarch）

ここで初めて質問をするときは、私は明示するように最善を尽くしますが、もっと情報を提供しなければならないかどうか教えてください！第二に、それは長い質問です...うまくいけば簡単に誰かのために解決する;）！だから "R"を使って、私は多変量GARCHモデルをいくつかの論文に基づいてモデリングしています（Manera et al。2012）。私は、平均方程式の外部回帰子を用いた定数条件付き相関（CCC

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Rのクォート解析：Quantmodアプリケーション

Yahooからシンボルを取得した後、過去のボラティリティを提供する関数を作成しようとしています。しかし、出力をボラティリティ関数に渡すと、ボラティリティ関数が気に入らない。 Get変数には引用符付きのベクトルが割り当てられます。 "SPY"しかし、ボラティリティ機能は引用符なしでしか使用できません（SPYには "SPY"はありません）。数学関数私のコード require(quantmod)

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は3列のcsv

から株価ボラティリティの計算： import pandas path = 'data_prices.csv' data = pandas.read_csv(path, sep=';') data = data.sort_values(by=['TICKER', 'DATE'], ascending=[True, False]) data.columns 私は3列の2次元配列を持ってい

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GARCHのシミュレーションR

私はGARCHモデルのシミュレーションを行っています。モデル自体はあまり関連性がありません。私はRのシミュレーションを最適化することについてお聞きしたいと思います。ベクトル化の余地があれば、何と考えても見えません。これまでのところ私が持っているものは以下です：はしてみましょう：私は今から戻って5つの周期のシミュレーションをしたい randhelp= function(horizon=horizo

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（Python3）Garchモデルの条件付き平均

私はpythonの "arch"パッケージを使用しています。私はGARCH（1,1）モデルを平均モデルARXに適合させています。フィッティング後、条件付きボラティリティを直接呼び出すことができます。しかし、モデル化された条件付き平均値を呼び出す方法がわかりません。助けが必要ですか？