volatility

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quantlibxl yield term構造体/ボラティリティサーフェスとアメリカンオプション

私はquantlibを初めて使用しています。アメリカのオプションの価格設定時にyield term構造とボラティリティサービスを呼び出すことは可能ですか？オブジェクトの名前は何ですか？米国の価格設定オプションで見つかった例では、これらの数量はオブジェクトではなく、直接的にスカラー（qlBlackConstantVolを使用し、リスクフリーレートに対してはわずか2倍）です。ありがとう

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カーネルのクロスコンパイル

私はこのような何かを達成しようとしています https://github.com/volatilityfoundation/volatility/wiki/Android#initialize-the-android-build-environment。以下は私が使用している環境です： Ubuntu 14.04、Androidスタジオ2.3、Android NDK r14、エミュレータ-api2

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浮動小数点数のリストの変動性または安定性を測定

誰かが助けることができる場合は不思議。私は数字のリストを持っています。約300個のリストがあり、各リストは約200個の数字です。私が計算したいのは、各リストの「相対的な安定性」です。例えば：リストA：100,101,103,99,98 - 安定した - 範囲は、V小さいです。リストB：0.3,0.1、-0.2,0.1、再びvは小さいので安定しています。リストC：0.00003,0.000

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5変数のBEKK（1,1）モデルの予測

私はBEKK(1,1)モデルを推定しましたが、今ではモデルの予測値を求めたいと思います。以下は、BEKK(1,1)モデルを推定するためのRコードです。あなたの質問以来 > install.packages('MTS') > install.packages('rmgarch') > simulated <- simulateBEKK(2, 1000, c(1, 1)) ##prepare

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バッシュのプロセスプール

私はforループを取得しようとしていますが、スレッドのボラティリティyaraスキャンモジュールはルールリストに基づいて実行されます。 1コアにつき1ルールにつき1スキャン。基本的には、実行中の現在の数のvol.pyプロセスを実行し、コア数をチェックして実行中のプロセスを最大限にする必要があります。しかし、これを実行すると、コア数に基づいて最大4個だけでなく、すべてのルールにボラティリティプロセス

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AttributeError： 'bool'オブジェクトには属性 'ndim'がありません

from quantopian.pipeline import Pipeline from quantopian.algorithm import attach_pipeline, pipeline_output from quantopian.pipeline.data.builtin import USEquityPricing from quantopian.pipeline.fact

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Rルガールソルバが収束しない

優れたrugarchパッケージを使用して2つの異なる時系列のEGARCHモデルを推定したいが、ソルバが収束しない。私は "gosolnp"ソルバを循環するときにランダム性を導入するため、 "ハイブリッド"ソルバオプションを使用したくありません。私の2つの質問は、（1）データが収束していないことに奇妙なものがあるかどうか、（2）そうでなければ、解決策を見つけようと「しようとする」ようにugarchf

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行列に値を代入しようとすると、エラーがfsolveになります。説明および/または解決策を探して

ソリューション私はので、私はインプライド・ボラティリティと、行列、Zを入力する必要が行うにはR.で「パースビュー」を使用してボラティリティ表面をプロットしようとしていますが見つかりました。私は、ストライク価格、時間および市場価格のデータフレームを持っています。データにはコールオプションのみが含まれています。 AAPL <- #data df <- data.frame(AAPL$St