（Python3）Garchモデルの条件付き平均

Question

私はpythonの "arch"パッケージを使用しています。私はGARCH（1,1）モデルを平均モデルARXに適合させています。フィッティング後、条件付きボラティリティを直接呼び出すことができます。しかし、モデル化された条件付き平均値を呼び出す方法がわかりません。

助けが必要ですか？

Answer 1

属性residを使用すると、適合した値を計算できます。例えば、

import datetime as dt 
import pandas_datareader.data as web 
st = dt.datetime(1990,1,1) 
en = dt.datetime(2016,1,1) 
data = web.get_data_yahoo('^GSPC', start=st, end=en) 
returns = 100 * data['Adj Close'].pct_change().dropna() 

from arch import arch_model 
am = arch_model(returns, mean='AR',lags=1) 
res = am.fit(update_freq=5) 
fitted = returns - res.resid 
fitted.plot()