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私は時系列データセットを持っており、12ヵ月の累積リターンを得たいと考えています。以下は私のコードとデータがどのように見えるかです:私は式prod(1+R)-1
使用して各月の12ヶ月の累積リターンを取得したいR:12ヵ月の累積リターンの計算
df <- data.frame(
A = c(-0.0195, 0.0079, 0.0034, 0.0394, -0.0065, 0.0034, 0.0136, 0.0683, -0.0063, -0.0537, -0.0216, -0.0036, 0.0659, -0.0377, -0.0568, 0.0039, -0.0191, 0.0028),
B = c(-0.0211, 0.0021, 0.0014, 0.0358, 0.0009, 0.0153, 0.0071, 0.0658, 0.0033, -0.0542, -0.0261, 0.0064, 0.0665, -0.0304, -0.0507, 0.0089, NA, NA),
C= c(-0.0176, 0.0144, 0.0057, 0.0442, -0.0152, -0.0105, 0.0213, 0.0712, -0.0176, -0.0531, -0.0163, -0.0154, 0.0652, NA, NA, NA, NA, NA)
)
row.names(df) <- c("2016-10-31", "2016-09-30", "2016-08-31", "2016-07-31", "2016-06-30", "2016-05-31", "2016-04-30", "2016-03-31", "2016-02-29", "2016-01-31", "2015-12-31", "2015-11-30", "2015-10-31", "2015-09-30", "2015-08-31", "2015-07-31", "2015-06-30", "2015-05-31")
> df
A B C
2016-10-31 -0.0195 -0.0211 -0.0176
2016-09-30 0.0079 0.0021 0.0144
2016-08-31 0.0034 0.0014 0.0057
2016-07-31 0.0394 0.0358 0.0442
2016-06-30 -0.0065 0.0009 -0.0152
2016-05-31 0.0034 0.0153 -0.0105
2016-04-30 0.0136 0.0071 0.0213
2016-03-31 0.0683 0.0658 0.0712
2016-02-29 -0.0063 0.0033 -0.0176
2016-01-31 -0.0537 -0.0542 -0.0531
2015-12-31 -0.0216 -0.0261 -0.0163
2015-11-30 -0.0036 0.0064 -0.0154
2015-10-31 0.0659 0.0665 0.0652
2015-09-30 -0.0377 -0.0304 NA
2015-08-31 -0.0568 -0.0507 NA
2015-07-31 0.0039 0.0089 NA
2015-06-30 -0.0191 NA NA
2015-05-31 0.0028 NA NA
(12の個々の期間のリターンの製品をマイナス1)。結果は次のようになりますB
前2015-07-31
にデータがないので
A(1-Y) B(1-Y) C(1-Y)
2016-10-31 0.0198 0.0322 0.0052
2016-09-30 0.1086 0.1246 0.0898
2016-08-31 0.0585 0.0881
2016-07-31 -0.0050 0.0316
2016-06-30 -0.0390 0.0048
2016-05-31 -0.0512
2016-04-30 -0.0517
B(1-Y)
のみ5つの累積リターンを有しています。したがって、それは12ヶ月の条件を満たさない(2015-07-31
と2016-05-31
の間に11ヶ月しかない)。
私はReturn.cumulative(df)
を試しましたが、この機能は最初から累積リターンを返します。これは私が探しているものではありません。どんな提案も感謝します!
'zoo'から' rollapply'を試してください。 'rollapply(df、12、function(x)prod(x + 1)-1)' –