forecasting

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    私はいくつかのBoxCoxラムダパラメータを計算しようとしています。下記のコード行を使用したいくつかの時系列のリストです。私は以下のエラーが発生しています。私は誰もが感謝する問題を指摘することができる場合、運がないとエラーをグーグルで試してみました。 Code: testRun<-do.call(BoxCox.lambda, args=ListData) Error in (function

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    季節的な状況で売上を予測したい。 Quick-Rからいくつかのウェブページを読んだ後、私はいくつかの名詞(例えばラグ)を理解していませんが、私が持っている売上金額データを予測しようとしました。予想販売量は季節ではないので # load library library(dplyr) library(lubridate) library(forecast) # fake data set

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    4つのARMAモデルのセットからのモデルリフィリングを使用して、ローリング予測を生成するために、以下の "for"ループがRにあるとします。次のコードは、様々な予測精度の措置を(:http://127.0.0.1:15135/library/forecast/html/accuracy.htmlこれらの対策の説明については、このリンクを参照)を計算 h <- 1 train <- window(

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    私はRエンジンを使用して予測実験を作成します。私のデータソースはピボットされているので、行ごとに渡す必要があります。 出力は単一行予測で大きく機能します。しかし、私が複数の行に値を設定しようとすると、1行目の出力だけが出力されます。次のように私はループに私の結果をしようとしている : # Map 1-based optional input ports to variables dataset1

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    私は(日付列の書式がmm-dd-YYYYである)このようなサンプルデータフレームを持っている: date count grp 01-09-2009 54 1 01-09-2009 100 2 01-09-2009 546 3 01-10-2009 67 4 01-11-2009 80 5 01-11-2009 45 6 私はts()を使用して、時系列に

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    "DATE"と "GOLD PRICE"変数で金価格データが設定されています。Rですべての前処理ステップを実行した後、tsまたはxts関数によってデータフレームオブジェクトを時系列に変換し、adfテスト。 予測ライブラリを有効にすると、auto.arima関数が実行され、次の10個の値が予測されます。私は予測をプロットしたときに、実際のdates.Iがindex(x.xts)を通じてx.xtsから

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    Rのforecastパッケージでets関数を使用する場合、の場合、どの目的関数が最適化されていますか? documentation、「第1 nmse予測ホライズンにわたって平均MSEを」言及(私は線形加法モデルをフィッティングだ)、その結果は次のようになり (MSE_1 + MSE_2 + ... + MSE_nmse)/nmse MSE_iは平均が iに関連付けられた二乗誤差である - ステ

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    私は時系列モデルの構築に取り組んでいます。 forecastパッケージのsimulateファンクションとforecastファンクションの違いはわかりません。 私はarimaモデルを構築し、10年間の将来価値をシミュレートするためにそれを使用したいとします。データは時間単位で、年間データがあります。 forecastを使用して次の1000ステップ先読み予測を予測すると、次のプロットが得られます。 使

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    私はRが初めてです。 私がしようとしているのは、時間分解で与えられる時系列を分解することです。 私のデータは次のようになります、トレンドに自分のデータを分解するために Time traffic 6/7/2005 7:00 56718587433 6/7/2005 8:00 76456162968 6/7/2005 9:00 82534038485 6/7/2005 10:00 887969

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    私はforecastパッケージからauto.arima()を使用していますが、予期していたいくつかの奇妙な結果が出ています。 library(forecast) x <- structure(c(1.92, 2.1, 1.73, 1.35, 1.29, 1.35, 1.42, 1.46, 1.6, 1.67, 1.98, 1.78, 1.77, 2.35, 1.93, 1.43, 1.29,