相関変数のLassoまたはRidge

Question

"相関変数がある場合は、隆線回帰が優先される選択肢です。" 変数a1、a2、b1、c2と2 a私たちがラッソを使用すると、「ラッソ」を使うことができます。 LassoとRidgeの両方が収縮します。 これは、ラッセルがこれらの条件でより良いことができると聞きます。しかし、リッジは良いと言います。これは間違った見積もりですか、私は何かが欠けていますか？（多分単純すぎると思うかもしれません）

Answer 1

一般的には、望ましいアプローチはありません。 LASSOは特定の係数を0にする可能性が高いのに対して、Ridgeはその値を小さくすることはしません。

また、リッジは、L1ノルム（LASSO）よりもL2ノルムを最小にすることが容易であるため、計算が高速になる可能性があります。

可能であれば、両方のアプローチを実装して相互検証を実行して、どちらがより良い結果をもたらすかを確認してみましょう。

最後に、LASSOとRidgeのハイブリッドの一種であるElastic Netを調べることをおすすめします。