Python LASSO非ゼロ係数の最大数

Question

私は、100を超える係数と数千のエントリを含む実質的に大きなデータセットを持っています。したがって、モデルトレーニングにLassoのアプローチを使用したいと考えています。私は現在のためにSCI-キットのドキュメントに探しています

：実装はまっすぐ進むと思われるが

• Lasso
• LassoCV

、私は可能に入力引数を見つけることができませんでした非ゼロ係数の最大数を制限する。

さらに明確になるように、in the MatLab implementation of Lassoのパラメータ「DFMax」によって上記が可能になります。

Pythonの実装にこのようなオプションはありますか？

Answer 1

非ゼロ係数の数を直接制限することは、NP困難な問題です。これは、このNP困難な問題を漸近的に解決するLASSOの美しさの1つです。

私はMATLABでDFMaxの実装知らないが、私の提案は、次の操作を行います：最高のアルファ値を見つけるために

1. 使用LassoCVを。
2. 0以外の係数の数が上限より小さい場合は、このアルファ値をとってください。
3. 0以外の係数の数が上限より大きい場合は、LassoとLassoCVのアルファを増加するアルファのリストを最小値として使用し、非ゼロ係数の数がしきい値以下になると停止します。