MKLライブラリを用いた固有値決定の性能

Question

私の目的は、入力行列の固有値とベクトルをmxnサイズで見つけることです。それ矩形行列ので、転置ソースマトリックスとその後行列乗算を行うことによって同じ平方対称行列を変換します。

これ以降、Intel MKLライブラリを使用して、固有値と方形対称行列のベクトルを決定しています。残念ながら、正方形の対称行列のサイズが1000000 x 100000の場合、約35秒〜40秒です。これは私のアプリケーションには適していません。

パフォーマンスを改善するための提案は本当に役に立ちます。

おかげで、事前に

Answer 1

大きな固有値問題は高価です。 FEAST固有値ソルバを使用することをお勧めします。このソルバは、MKLライブラリで利用できます。 FEAST 3.0はMKLで利用できないと思いますが、downloadと別々にコンパイルできます。

Eigenペアのサブセットと分散/スレッド化の並列化が必要な場合は、調整可能な検索スペースを提供します。