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auto.arima（）を使用してGDP成長予測データの疑似アウトオブサンプル法を適用しようとしています。 私は1996Q1から2016Q4までのデータを持つ.csvファイルを持っており、2000Q1から1年先の予測を生成したいと思います。これは最初の予測が1996Q1-1999Q1に基づいていることを意味し、2番目の予測は1996Q2-1999Q2私の最後の予測（2016Q4）は2011年4月から2011年4月までに基づいていなければなりません。R擬似アウトサンプリングのために複数のARIMAモデルを一度に予測する
私は自分のサブセットのARIMAモデルを適用すると、今後の見通し1年を格納する方法を考え出し：
data = read.csv2(choose.files()) #loading file
data$Euroraum <- ts(data$Euroraum, start=c(1996, 1), end=c(2016, 4), frequency=4) #make it a time series
GDP_1999Q1 <- window(data$Euroraum, start=c(1996, 1), end=c(1999, 1)) #generate first subset for producing first forecast
fit_GDP2000Q1 = auto.arima(GDP_1999Q1, ic=c("aic"))
Forecast_GDP2000Q1 = forecast(fit_GDP2000Q1,h=4)
しかし、明らかに私はこれを自動化し、別の時系列としてすべての私の予想を保存したいです。 これは明白な解決策があるか、すでに他の場所で説明されている場合は申し訳ありませんが、Googleに適切なソリューションを提供してくれました。事前に任意の助け
GEOTIME Euroraum
1996Q1 1,1
1996Q2 1,4
1996Q3 2,1
1996Q4 1,7
1997Q1 1
1997Q2 3,1
1997Q3 2,6
1997Q4 3,5
1998Q1 4,2
1998Q2 2,4
1998Q3 2,8
1998Q4 2,1
1999Q1 2,2
1999Q2 2,6
1999Q3 2,9
1999Q4 4,1
2000Q1 4,9
2000Q2 4,3
2000Q3 3,4
2000Q4 2,7
2001Q1 3
2001Q2 2,3
2001Q3 1,8
2001Q4 1,4
2002Q1 0,1
2002Q2 1,1
2002Q3 1,5
2002Q4 0,9
2003Q1 0,9
2003Q2 0
2003Q3 0,4
2003Q4 1,1
2004Q1 2,2
2004Q2 2,7
2004Q3 2,2
2004Q4 2
2005Q1 0,9
2005Q2 2
2005Q3 1,8
2005Q4 1,7
2006Q1 3,6
2006Q2 2,6
2006Q3 3
2006Q4 3,5
2007Q1 3,4
2007Q2 3,1
2007Q3 3
2007Q4 2,3
2008Q1 1,7
2008Q2 1,6
2008Q3 0,6
2008Q4 -2,1
2009Q1 -5,5
2009Q2 -5,9
2009Q3 -4,3
2009Q4 -2
2010Q1 1,2
2010Q2 2,5
2010Q3 2,4
2010Q4 2,3
2011Q1 2,9
2011Q2 1,8
2011Q3 1,4
2011Q4 0
2012Q1 -0,2
2012Q2 -1,2
2012Q3 -1,2
2012Q4 -1,1
2013Q1 -1,8
2013Q2 -0,3
2013Q3 0,4
2013Q4 0,6
2014Q1 1,4
2014Q2 0,9
2014Q3 1,1
2014Q4 1,3
2015Q1 1,9
2015Q2 2,1
2015Q3 2
2015Q4 2,3
2016Q1 1,7
2016Q2 2,2
2016Q3 1,7
2016Q4 1,4
ありがとう：
私の.csvファイルは次のようになります！