オクターブの非連続最小化器の不確かさ/エラー

Question

現在、非連続関数を最小にするためにfminsearchを使用しています。x = 7変数のベクトルです。 それはうまくいくが、私にとっては2つの問題がある：1）遅い.2）もっと重要なことに、xの変数に不確実性/エラーを返さない。 トリックを行い、xの不確かさ/エラーを返すミニマイザ関数はありますか？

Answer 1

自分で見つけた解決策。ジョンD'エリコへ Adaptive Robust Numerical Differentiation おかげスイートの著者：

[x, fval] = fminsearch (fun, x0, options); 
[hess,err] = hessian(fun,x); 
uncert = sqrt(diag(inv(hess))); 

ヘッセスイートから入手可能です。 これは時間がかかります（遅いですが）非常にうまくいきます。