Rコピュラパッケージを使用してコピュラをフィッティングするときの相関（共分散）行列の推定

Question

Rパッケージcopulaに関する質問があります。 12の在庫毎日のリターンのセットに、より具体的には、データへのコピュラに適合するように15次元のT-コピュラをfitCopulaを使用する場合、機能は、分散共分散行列（又は相関行列P）rho1とDF推定値を返し、なく分布からランダムな逸脱をシミュレートするために必要な推定値。分散共分散行列（または相関行列）推定値をどのように抽出するのですか？

機能出力：

fitCopula() estimation based on 'maximum pseudo-likelihood' 
and a sample of size 261. 
     Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)  
rho.1 0.50338 0.05137 9.799 <2e-16 *** 
df  9.88200   NA  NA  NA  
--- 
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
The maximized loglikelihood is 1005 
Optimization converged 
Number of loglikelihood evaluations: 
function gradient 
     28  10 

だから、RhoとDFの推定値は、ここではありますが、どこの相関関係（または分散共分散）行列の推定値はありますか？ 私はパッケージビネットを読んだことがありますが、残念ながら私は答えを見つけられませんでしたので、私があなたを助けてくれることを願っています。コードで

Answer 1

は、tCopulaは単一の相関値が取り付けられています。より柔軟な構造が必要な場合は、fitCopulaに渡されたtCopulaを変更する必要があります。パラメータparam = rep（0.2、66）、dim = 12、dispstr = "un"を設定します。このコピュラでは、fitCopulaの出力には、相関行列の上三角を定義する66個の値が含まれます。

詳細については、tCopulaとellipCopulaと、その中のパラメータの説明のヘルプページをご確認ください。