リスクメトリック手法を使用したEWMA共分散行列

Question

私はそれを助けるツールがPythonにはありますか？ Rにはこれほど多くのパッケージがあるようです。

Answer 1

パンダにewm.covを使用してください。半減期、スパン、または重心に関して平滑化係数をspecifyにすることができます。

パンダ0.19では、結果はパネルになります。 pandas 0.20では、Panelが非推奨であるため、MultiIndex DataFrameを取得します。

df = pd.DataFrame(np.random.randn(1000, 3)) 
covs = df.ewm(span=60).cov() 
covs[3] # covariance matrix as of period 4; could be DatetimeIndex 
Out[7]: 
     0  1  2 
0 0.48489 0.12341 -0.41335 
1 0.12341 0.59947 -0.18762 
2 -0.41335 -0.18762 0.67513