推定共分散行列を検証するにはどうすればよいですか？

Question

私はサイズ6 * 6の2つの共分散を持っています。一つは真の共分散であると考えられ、もう一つは私の共分散のための最尤推定です。推定される共分散を検証できる方法はありますか？

Answer 1

私はあなたの共分散行列をどのくらい正確に決定したのかわかりませんが、概して、推定値の信頼区間を確認するための最初のステップです。

ヒューリスティックに言えば、広い信頼区間は、推定量に多くの不確実性があることを示しています。

また、推定された相関係数の下限と上限を与えるMATLAB関数corrcoef、を見て、

参照https://uk.mathworks.com/help/matlab/ref/corrcoef.html#bunkanr。

あなたのデータにこの機能を使用すると、良いスタートポイントが得られるかもしれません。独自の関数を使用してML推定量を推定する場合は、信頼区間を自分で追加する必要があります。