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私は現在plmパッケージに慣れようとしていますが、plm（）関数でlm（）関数を使用して個々のエフェクトを使って固定エフェクトを作成しようとしています。関数。私はlm（）回帰の各個体Nにダミー変数を含めると、plm（）回帰の結果のみを再現できることが分かりました。私が知る限り、回帰だけに常にN-1個のダミー変数が含まれていなければなりません。誰もplmが個々の固定効果をどのように処理するか知っていますか？時間固定効果btwについても同じことが当てはまります。plmパッケージは固定効果をどのように扱いますか？
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## Fixed Effects Estimation with plm() and lm() with individual effects
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# Prepare R sheet
library(plm)
library(dplyr)
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# Get data
data<-read.csv("http://people.stern.nyu.edu/wgreene/Econometrics/grunfeld.csv")
class(data)
data.tbl<-as.tbl(data)
#I = Investment
#F = Real Value of the Firm
#C = Real Value of the Firm's Capital Stock
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# create firm (individual) dummies
firmdum<-rbind(matrix(rep(c(1,0,0,0,0,0,0,0,0,0),20),ncol = 10,byrow = T),
matrix(rep(c(0,1,0,0,0,0,0,0,0,0),20),ncol = 10,byrow = T),
matrix(rep(c(0,0,1,0,0,0,0,0,0,0),20),ncol = 10,byrow = T),
matrix(rep(c(0,0,0,1,0,0,0,0,0,0),20),ncol = 10,byrow = T),
matrix(rep(c(0,0,0,0,1,0,0,0,0,0),20),ncol = 10,byrow = T),
matrix(rep(c(0,0,0,0,0,1,0,0,0,0),20),ncol = 10,byrow = T),
matrix(rep(c(0,0,0,0,0,0,1,0,0,0),20),ncol = 10,byrow = T),
matrix(rep(c(0,0,0,0,0,0,0,1,0,0),20),ncol = 10,byrow = T),
matrix(rep(c(0,0,0,0,0,0,0,0,1,0),20),ncol = 10,byrow = T),
matrix(rep(c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1),20),ncol = 10,byrow = T)
)
colnames(firmdum)<-paste("firm",c(1:10),sep = "")
firmdum.tbl<-tbl_df(firmdum)
firmdum.tbl<-sapply(firmdum.tbl, as.integer)
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# Estimation with individual fixed effects (plm)
dataset<-tbl_df(cbind(data.tbl,firmdum.tbl))
est1<- plm(I ~ F + C, data = dataset, model = "within", effect = "individual")
summary(est1)
plot(residuals(est1))
# Replication with lm
individualeffects<-tbl_df(cbind(data.tbl,firmdum.tbl))
est2<-lm(I ~ . -1 -FIRM -YEAR, individualeffects)
summary(est2)
plot(residuals(est2))
# Now exclude 1 dummy (as should be done in fixed effects)
individualeffects<-tbl_df(cbind(data.tbl,firmdum.tbl))
est3<-lm(I ~ . -1 -FIRM -YEAR -firm1, individualeffects)
summary(est3)
plot(residuals(est3))
差が限界であるが、それは興味深いものになるだろう。ここでは
は私のコードは、（同様のPLMパッケージに含まれる）、むしろ不器用なダミー変数の作成を言い訳してくださいグリュンワルド1958からのサンプルデータを使用していますPLM関数が固定効果をどのように処理するかを知ることができます。私は、1年と1つの個人のダミーを除いたlm（）パッケージで修正された効果の推定を行ったときに発生しなかったモデルの実行テストに問題が発生しました。 私は何か助けや勧告に感謝します！