2017-03-02 15 views
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私はマルチレベルモデルを使用して縦方向の変化のさまざまなパターンを記述しようとしています。 Dingemanse et al (2010)は、ランダム効果が完全に相関しているときに「ファンアウト」パターンを記述する。しかし、私は、ランダム効果間の関係が非線形であるが、観察された間隔にわたって単調に増加する場合に、同様のパターンが生じることを見出した。この場合、ランダム効果は完全には相関していませんが、関数で記述されます。 この例については、下の例を参照してください。この例では、依然として高いインターセプトスロープ相関(> .9)がありますが、完全なインターセプトスロープの関係を維持しながら、0.7よりも低い相関を得ることは可能です。ランダム効果間の非線形関係を指定するR

私の質問:nlmeまたは他のRパッケージを使用したマルチレベルモデルでのランダムエフェクト間の完全な(非線形の)関係を含める方法はありますか? MLwiNは、勾配 - インターセプト共分散を制約する方法を持っています。これは、始まりですが、非線形関係を含めるには不十分です。私はこれまでのところnlmeの解決策を見つけることができませんでしたが、これをモデルに含めることができる他のパッケージを知っているかもしれません。

汚いコーディングのお詫び。私の質問が十分にはっきりしていることを願っていますが、明確にする必要があるものがあれば教えてください。任意のヘルプまたは代替ソリューションは非常に高く評価されます。私はrjagsを使用してベイジアンアプローチで行くを持っていた@MattTyersの提案に基づいて

set.seed(123456) 

# Change function, quadratic 
# Yit = B0ij + B1ij*time + B2ij*time^2 
chn <- function(int, slp, slp2, time){ 
    score<-int + slp * time+ slp2 * time^2 
    return(score) 
} 


# Set N, random intercept, time and ID 
N<-100 
start<-rnorm(N,100,15) # Random intercept 
time<- matrix(1:15,ncol = 15, nrow = 100,byrow = T) # Time, balanced panel data 
ID<-1:N # ID variable 

# Random intercept, linear slope: exp(intercept/25)/75, quadratic slope: exp(intercept/25)/250 
score3<-matrix(NA,ncol = ncol(time), nrow = N) 
for(x in ID){ 
    score3[x,]<-chn(start[x],exp(start[x]/25)/75,exp(start[x]/25)/250,time[x,]) 
} 

#Create dataframe 
df<- data.frame(ID,score3) 
df2<- melt(df,id = 'ID') 
df2$variable<-as.vector(time) 


# plot 
ggplot(df2, aes(x= variable, y= value)) + geom_line(aes(group = ID)) + 
    geom_smooth(method = "lm", formula = y ~ x + I(x^2), se =F, size = 2, col ="red") 


# Add noise and estimate model 
df2$value2<-df2$value + rnorm(N*ncol(time),0,2) 

# Random intercept 
mod1<-lme(value2 ~ variable + I(variable^2), 
      random= list(ID = ~1), 
      data=df2,method="ML",na.action=na.exclude) 
summary(mod1) 

# Random slopes 
mod2<-update(mod1,.~.,random= list(ID = ~variable + I(variable^2))) 
summary(mod2) 


pairs(ranef(mod2)) 
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は常にベイズを行くことができます。 .. –

+0

私はベイジアンに行くことを考えていましたが、R2WinBUGSとR2jagsの経験は限られています。私に例を示すことができれば、それは非常に高く評価されるでしょう。 – Niek

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@MattTyers時間がかかりましたが、rjagsパッケージで試しました。どんなフィードバックも歓迎です – Niek

答えて

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。これは、ランダムな効果の間に既知の関係を持つシミュレートされたデータの最初の試みですが、正確な推定値を得ているようです(nlmeモデルより優れています)。私はまだGelmanコンバージェンス診断とこのソリューションを実際のデータにどのように適用するかについて少し心配しています。しかし、誰かが同じ問題に取り組んでいる場合には、私は自分の答えを投稿すると思った。

# BAYESIAN ESTIMATE 
library(ggplot2); library(reshape2) 
# Set new dataset 
set.seed(12345) 

# New dataset to separate random and fixed 
N<-100    # Number of respondents 
int<-100   # Fixed effect intercept 
U0<-rnorm(N,0,15) # Random effect intercept 
slp_lin<-1   # Fixed effect linear slope 
slp_qua<-.25  # Fixed effect quadratic slope 
ID<- 1:100   # ID numbers 
U1<-exp(U0/25)/7.5 # Random effect linear slope 
U2<-exp(U0/25)/25 # Random effect quadratic slope 
times<-15   # Max age 
err <- matrix(rnorm(N*times,0,2),ncol = times, nrow = N) # Residual term 
age <- 1:15   # Ages 

# Create matrix of 'math' scores using model 
math<-matrix(NA,ncol = times, nrow = N) 

for(i in ID){ 

    for(j in age){ 

math[i,j] <- (int + U0[i]) + 
    (slp_lin + U1[i])*age[j] + 
    (slp_qua + U2[i])*(age[j]^2) + 
    err[i,j] 

}} 

# Melt dataframe and plot scores 
e.long<-melt(math) 
names(e.long) <- c("ID","age","math") 
ggplot(e.long,aes(x= age, y= math)) + geom_line(aes(group = ID)) 

# Create dataframe for rjags 
dat<-list(math=as.numeric(e.long$math), 
      age=as.numeric(e.long$age), 
      childnum=e.long$ID, 
      n=length(e.long$math), 
      nkids=length(unique(e.long$ID))) 
lapply(dat , summary) 


library(rjags) 

# Model with uninformative priors 
model_rnk<-" 
model{ 

#Model, fixed effect age and random intercept-slope connected 
for(i in 1:n) 
{ 
    math[i]~dnorm(mu[i], sigm.inv) 
    mu[i]<-(b[1] + u[childnum[i],1]) + (b[2]+ u[childnum[i],2]) * age[i] + 
    (b[3]+ u[childnum[i],3]) * (age[i]^2) 
} 

#Random slopes 
for (j in 1:nkids) 
{ 
    u[j, 1] ~ dnorm(0, tau.a) 
    u[j, 2] <- exp(u[j,1]/25)/7.5 
    u[j, 3] <- exp(u[j,1]/25)/25 
} 

#Priors on fixed intercept and slope priors 
b[1] ~ dnorm(0.0, 1.0E-5) 
b[2] ~ dnorm(0.0, 1.0E-5) 
b[3] ~ dnorm(0.0, 1.0E-5) 

# Residual variance priors 
sigm.inv ~ dgamma(1.5, 0.001)# precision of math[i] 
sigm<- pow(sigm.inv, -1/2) # standard deviation 


# Varying intercepts, varying slopes priors 
tau.a ~ dgamma(1.5, 0.001) 
sigma.a<-pow(tau.a, -1/2) 
}" 

#Initialize the model 
mod_rnk<-jags.model(file=textConnection(model_rnk), data=dat, n.chains=2) 

#burn in 
update(mod_rnk, 5000) 

#collect samples of the parameters 
samps_rnk<-coda.samples(mod_rnk, variable.names=c("b","sigma.a", "sigm"), n.iter=5000, n.thin=1) 

#Numerical summary of each parameter: 
summary(samps_rnk) 

gelman.diag(samps_rnk, multivariate = F) 

# nlme model 
library(nlme) 
Stab_rnk2<-lme(math ~ age + I(age^2), 
       random= list(ID = ~age + I(age^2)), 
       data=e.long,method="ML",na.action=na.exclude) 
summary(Stab_rnk2) 

結果は、人口の非常に近くに見えるが

1. Empirical mean and standard deviation for each variable, 
    plus standard error of the mean: 

       Mean  SD Naive SE Time-series SE 
    b[1] 100.7409 0.575414 5.754e-03  0.1065523 
    b[2]  0.9843 0.052248 5.225e-04  0.0064052 
    b[3]  0.2512 0.003144 3.144e-05  0.0003500 
    sigm  1.9963 0.037548 3.755e-04  0.0004056 
    sigma.a 16.9322 1.183173 1.183e-02  0.0121340 

を値とnlme推定値は(ランダム切片を除く)はるかに悪いです

Random effects: 
Formula: ~age + I(age^2) | ID 
Structure: General positive-definite, Log-Cholesky parametrization 
      StdDev  Corr   
(Intercept) 16.73626521 (Intr) age 
age   0.13152688 0.890  
I(age^2)  0.03752701 0.924 0.918 
Residual  1.99346015    

Fixed effects: math ~ age + I(age^2) 
       Value Std.Error DF t-value p-value 
(Intercept) 103.85896 1.6847051 1398 61.64816  0 
age   1.15741 0.0527874 1398 21.92586  0 
I(age^2)  0.30809 0.0048747 1398 63.20204  0 
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